Credit Risk: Loan Credit Risk: Loan Portfolio and Portfolio and Concentration Risk Concentration Risk Chapter 12 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc., All Rights Reserved. McGraw-Hill/Irwin 第十二章 信用 风险：贷款组合 与集中风险12-2 Overview u介绍贷款(资产)组合环境下信用风险的计量 和管理，以及贷款组合分散化的好处。 u评估总体贷款组合风险的模型： 转移分析模型 集中度限额模型：为客户设置信用限额 一直是最重要、最简捷有效的风险控制方法 之一。 u监管者对贷款集中风险的资本要求方法：监 管模型 u 先说明一下：贷款信用风险的衡量为何选择债券工具 来计量12-3 l l 违约概率(probability of defualt，PD) 交易对手违约行为的概率分布 l信用暴露(credit exposure , CE) 或违约暴露（ exposure at defualt，EAD） 交
