极大似然辨识及其MTLAB实现(共10页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上极大似然辨识及其MATLAB实现摘 要：极大似然参数估计方法是以观测值的出现概率为最大作为准则的，这是一种很普遍的参数估计方法，在系统辨识中有着广泛的应用。本文主要探讨了极大似然参数估计方法以及动态模型参数的极大似然辨识并且对其进行了MATLAB实现。关键词：极大似然辨识 MATLAB仿真 迭代计算1 极大似然原理设有离散随机过程与未知参数有关，假定已知概率分布密度。如果我们得到n个独立的观测值，则可得分布密度，,。要求根据这些观测值来估计未知参数，估计的准则是观测值的出现概率为最大。为此，定义一个似然函数 （1.1） 上式的右边是n个概率密度函数的连乘，似然函数L是的函数。如果L达到极大值，的出现概率为最大。因此，极大似然法的实质就是求出使L达到极大值的的估值。为了便于求，对式（1.1）等号两边取对数，则把连乘变成连加，即