风险计算题(共7页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上计算题： (1)VaR (2)RAROC即按风险调整的资本收益率。RAROC的计算公式是： RAROC=R/EC 其中，R表示收益，EC是经济资本，计算时可以用VaR表示。 R=利息收入加上非利息收入+投资收益-减去业务活动支出-再减去预期损失。例：有一个贷款组合，本金为10亿美元，年息9%。该项贷款的经济资本估计为7500万美元（即贷款的7.5%）。因此，需要吸收9.25亿美元的存款（年利率6%）来为这笔贷款筹集资金。银行每年的运营成本为1500万美元，而且假定这个贷款组合的预期损失是每年1%（1000万美元），计算这项贷款的RAROC。解：RAROC=(10*9%-9.25*6%-0.15-0.1)/0.75 =(0.9-0.555-0.15-0.1)/0.75 =12.67%其中 0.9是预期收入，0.555是利息支出，0.15是运营成本，0.1是预期损失。（3）利率风险规避与结算金的