资产定价习题(共3页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上资产定价模型练习附加题：1资本资产定价模型中，风险的测度是通过_ 进行的。（1）a.个别风险 b.贝塔 c.收益的标准差 d.收益的方差 a. 以上各项均不准确2根据资本资产定价模型，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素有关？（2）a.市场风险 b.非系统风险 c.个别风险 d.再投资风险 e.以上各项均不准确3市场资产组合的贝塔值为_（3）a.0 b.1 c.-1 d.0.5 e.以上各项均不准确4无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为_。（4）a.0.06 b.0.144 c.0.12 d.0.132 e.0.185对市场资产组合，哪种说法不正确？（5）a. 它包括所有证券b. 它在有效边界上c. 市场资产组合中所有证券所占比重与它们的市值成正比