国际金融风险-第二章答案(共9页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 第二章一、选择题1、VAR是表示一定时期（A）的损失。A、最大B、最小C、预期 D、实际2、设资产的初始价值为100美元，持有期末最低收益率为-20%，期望收益的数学期望为5%，则此资产的相对和绝对分别为（D）？A、20,25B、20,20C、25,25D、25,203、VAR和DVAR的关系为：（A）A、B、C、D、4、下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是（A）A、资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大B、资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大C、资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大D、资产间收益若一些为负相关，而另一些为正相关则资产组合的总风险越大5、假设一个投资的平均日收益率0.03%，标准差为1%，目前的价值为100万元，置信度水平为99%，则VAR为（B）A、16200元B、23000元C、元D、元6、两个变量间的相关系数的取值区间