LOGO贾鑫2012.12.08 目录一、ARMA过程基本理论二、平稳ARMA过程功率谱三、平稳ARMA过程谱估计四、AR模型辨识五、算例目录一、ARMA过程基本理论二、平稳ARMA过程功率谱三、平稳ARMA过程谱估计四、AR模型辨识五、算例将广义的平稳过程x(n)表示成一个输入序列u(n)(白噪声)激励线性系统H(z)(ARMA模型)的输出由H(z)的输出功率谱来估计x(n)的功率谱ARMA过程定义利用已知的x(n)来估计H(z)的参数将广义的平稳过程x(n)表示成一个输入序列u(n)(白噪声)激励线性系统H(z)(ARMA模型)的输出由H(z)的输出功率谱来估计x(n)的功率谱ARMA过程定义 离散随机过程 服从线性差分方程： 为离散白噪声，则称 为ARMA过程。自回归 (autoregressive) 滑动平均(moving average)过程AR阶数AR参数MA阶数MA参数ARMA过程定义ARMA过程定义ARMA模型描述的线性时不变（LTI）系统传递函数：ARMA过程定义冲击响应系数满足ARMA模型的条件：(1)冲激响应系数必须绝对可求和： (系统稳定)(2)A(z)和B(z
