非线性优化的应用 投资组合管理 优化生产和定价决策 工厂位置的优化8.1 用一个非线性优化模型定量描述一个管理问题 我们将通过考察三个管理中的实例, 介绍非线性优化模型的应用。 这三个实例分别为: 实例8.1: 马拉松投资公司的最优投资组合管理。 实例8.2 : 优化生产和定价决策。 实例8.3 : 优化设施位置。实例实例8.1 马拉松投资公司的最优投资组合管理(1) 非线性优化模型在资产管理行业中的应用。 公募基金, 私募基金, 券商集合理财, 社保基金, 保险公司等构造最优资产组合。 无论如何构造资产组合都将面临风险, 基金管理者希望达到两个主要目标: * 使投资组合收益的期望值达到最大化 * 使投资组合的风险达到最小化 投资者困境问题 在实际情况中, 这两个目标相互抵触。也就是说, 为了取得投资组合较高收益的期望值, 需要承担风险。相反, 为了规避风险, 投资组收益的期望值将会被减少。实例实例8.1 马拉松投资公司的最优投资组合管理(2) 假设G 先生是马拉松投资公司的一名投资经理。假设马拉松投资公司正在构造股票组合, 可共选择的三种股票分别为新通信, 一般空间系统, 以及数字
