赌博最优策略模型 介绍八个模型，并给出相应的应用与实践题 一、赌博的最优策略模型 假设有数量为 n 的本钱，赌博规则为每次可以压任意多的钱，赌博结果为以 p 的概率赢回同样多的钱（输了的话压出去的钱就没了）。如果赌博的目标是本钱增长到 N 或者破产（输光所有的钱为止）。问什么样的方式可以最大化成功（赢到 N 走人）的概率呢？ 愿赌服输，所以大多数赌博的结果基本上是不受自己控制的。但最优化赌博成功的概率还是可以做到的。 我们现在讨论一个非常简单的游戏，假设有数量为 的本钱，赌博规则为每次可以压任意多的钱，赌博结果为以 的概率赢回同样多的钱（输了的话压出去的钱就没了）。如果赌博的目标是本钱增长到 或者破产（输光所有的钱为止）。问什么样的方式可以最大化成功（赢到 走人）的概率呢？ 显然对于 的不同大小有三种可能性： ：这时候没什么取巧的可能性，随便压，成功地概率固定的为 ，成功概率与本钱成正比。 ：这种情况比较有趣。如果钱可以无限细分的话，成功的概率是可以趋近 的，但现实中并不是这样，另外还得考虑赌博的
