1、1嘉实润和量化 6 个月定期开放混合型证券投资基金托管协议基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司二零一八年一月目 录一、基金托管协议当事人 .5二、基金托管协议的依据、目的和原则 .7三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .8四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .15五、基金财产的保管 .16六、指令的发送、确认及执行 .19七、交易及清算交收安排 .22八、基金资产净值计算和会计核算 .27九、基金收益分配 .32十、基金信息披露 .33十一、基金费用 .35十二、基金份额持有人名册的保管 .37十三、基金有关文件档案的保存 .38十四、基金管理人和基金
2、托管人的更换 .39十五、禁止行为 .42十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .43十七、违约责任 .45十八、争议解决方式 .46十九、托管协议的效力 .47二十、其他事项 .48二十一、托管协议的签订 .49鉴于嘉实基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行嘉实润和量化 6 个月定期开放混合型证券投资基金；鉴于中国建设银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；鉴于嘉实基金管理有限公司拟担任嘉实润和量化 6 个月定期开放混合
3、型证券投资基金的基金管理人，中国建设银行股份有限公司拟担任嘉实润和量化 6 个月定期开放混合型证券投资基金的基金托管人；为明确嘉实润和量化 6 个月定期开放混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；除非另有约定，嘉实润和量化 6 个月定期开放混合型证券投资基金基金合同(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。一、基金托管协议当事人（一）基金管理人名称：嘉实基金管理有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53层 09-11 单元办公地址：北京市建国门
4、北大街 8 号华润大厦 8 层邮政编码：100005法定代表人：赵学军成立日期：1999 年 3 月 25 日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字19995 号组织形式：有限责任公司（中外合资）注册资本：1.5 亿元存续期间：持续经营经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务（二）基金托管人名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)住所：北京市西城区金融大街 25 号办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼邮政编码：100033法定代表人：田国立成立日期：2004 年 09 月 17 日基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812
5、号组织形式：股份有限公司注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整存续期间：持续经营经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。二、基金托管协议的依据、目的和原则（一）订立托管协议的依据本协议依据中华人民共和国证券投资基金法(以下简称“基金法 ”)等有关法律法规、 基金合同及其他有关规定制订。（二）订立托管协
6、议的目的订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露、基金份额持有人名册的建立和保管及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。（三）订立托管协议的原则基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。 基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以
7、便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。本基金投资于依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票） 、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债） 、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债） 、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、股指期货、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
8、纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0-30%。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监
9、督：（1）股票资产占基金资产的比例为 0-30%；（2）开放期内，本基金每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10；（4）本基金管理人管理的且在本基金托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10；（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的
10、3；（6）本基金管理人管理的且在本基金托管人处托管的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10；（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5；（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10；（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20；（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10；（11）本基金管理人管理的且在本基金托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10；（12）本基金应投资
11、于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（14）封闭期内，本基金基金总资产不得超过基金净资产 200%；除封闭期外，本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%；（15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，回购的期限不得超过 1 年，到期不得展期；（16）本基金参与股指期货交易，应当
12、符合下列投资限制：本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；本基金在开放期内任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；在封闭期内任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券） 、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%。本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易
13、和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； （17）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的 10%，且本基金投资中小企企业私募债券的剩余期限，不得超过基金的剩余封闭运作期；（18）本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 15%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；（19）本基金参
14、与国债期货交易，应当符合下列投资限制：在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； 在开放期内，任何交易日日终持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；在封闭运作期间，任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券） 、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
