1、南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）（2018 年第 1 号）基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司截止日：2018 年 01 月 21 日恒生联接（2018 年第 1 号）招募说明书（更新）2目录 1 绪言 .4 2 释义 .5 3 基金管理人 .10 4 基金托管人 .19 5 相关服务机构 .24 6 基金的募集 .53 7 基金合同的生效 .54 8 基金份额的上市交易 .55 9 基金份额的申购和赎回 .56 10 基金的投资 .66 11 基金的财产 .74 12 基金资产估值 .75 13 基金的收益与分配 .80 14
2、 基金的费用与税收 .81 15 基金的会计与审计 .84 16 基金的信息披露 .85 17 风险揭示 .90 18 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 .94 19 基金合同的内容摘要 .96 20 基金托管协议的内容摘要 .115 21 基金份额持有人服务 .127 22 其他应披露事项 .129 23 招募说明书存放及其查阅方式 .131 24 备查文件 .132恒生联接（2018 年第 1 号）招募说明书（更新）3重要提示本基金经中国证监会 2015 年 7 月 22 日证监许可20151756 号文注册募集。本基金的基金合同于 2017 年 7 月 21 日正式生效。基金管理人保
3、证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生
4、的基金管理风险，本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。本基金为南方恒生交易型开放式指数证券投资基金（以下简称南方恒指 ETF）的联接基金，主要通过投资南方恒指 ETF 紧密跟踪标的指数的表现，因此本基金的净值会因南方恒指 ETF 净值波动而产生波动。本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。投资有风险，投资人申购基金时，应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。在本基金存续期间，基金管理人不承担基金销售、基金投资等运作环节中的任何汇率变动风险。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认
5、真阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。本招募说明书已经本基金托
6、管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 1 月21 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 12 月 31 日（未经审计）。恒生联接（2018 年第 1 号）招募说明书（更新）4 1 绪言本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同、招募说明书的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。本招募说明书依据中华人民共和国证券投资基金法（以下简称“基金法”）、公开募集证券投资基金运作管理办法（以下简称“运作办法”）、证券投资基金销售管理办法（以下简称“销售办法”）、证券投资基金信息披露管理办法（以下简称“信息披露办法”）、以及南方恒生交易
7、型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同编写。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照基金法、基金合同及其他有关规定享有权利
8、、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。恒生联接（2018 年第 1 号）招募说明书（更新）5 2 释义在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1、基金或本基金：指南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2、基金管理人：指南方基金管理股份有限公司3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司4、基金合同：指南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同及对基金合同的任何有效修订和补充5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议及对该托管协议的任何有效修订和补充6、招募说
9、明书或本招募说明书：指南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书及其定期的更新7、基金份额发售公告：指南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告8、上市交易公告书：指南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金上市交易公告书9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等10、基金法：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施、并在 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委
10、员会第三十次会议修订、自 2013 年 6 月 1 日起实施、且经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定修改的中华人民共和国证券投资基金法及颁布机关对其不时做出的修订11、销售办法：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的证券投资基金销售管理办法及颁布机关对其不时做出的修订12、信息披露办法：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的证券投资基金信息披露管理办法及颁布机关对其不时做出的修订13、运作办法：指中国证监会 2014 年 7 月
11、 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的公开募集证券投资基金运作管理办法及颁布机关对其不时做出的修订14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会恒生联接（2018 年第 1 号）招募说明书（更新）616、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体
12、或其他组织19、合格境外机构投资者：指符合合格境外机构投资者境内证券投资管理办法（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者20、人民币合格境外机构投资者：指按照人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人21、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称22、ETF 联接基金：指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF（以下简称目标 ETF），紧密跟踪标的指数
13、表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金，简称联接基金23、目标 ETF：指南方恒生交易型开放式指数证券投资基金（简称恒指 ETF）24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定投等业务26、销售机构：指南方基金管理股份有限公司以及符合销售办法和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构以及可通过上海证券交易所办理基金销售业务的会员单位。其中，可通过上海证券交易所办理本基金销
14、售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理本基金销售业务的上海证券交易所会员单位27、登记业务：指中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则定义的基金份额的登记、存管、过户、清算和结算业务及其不时修订和补充28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为南方基金管理股份有限公司或接受南方基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机构，本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司29、场内基金份额：指登记托管在上海证券交易所指定的登记机构开立的上海证券账户的开放式基金份额恒生联接（2018 年第
15、 1 号）招募说明书（更新）730、场外基金份额：指登记托管在上海证券交易所指定的登记机构开立的开放式基金账户的开放式基金份额31、会员单位：指上海证券交易所的会员单位32、场内：指通过上海证券交易所内具有基金销售业务资格且经上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位通过上海证券交易所开放式基金销售系统进行基金份额认购、申购、赎回以及上市交易的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回33、场外：指通过上海证券交易所外的销售机构进行基金份额认购、申购和赎回等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场
16、外赎回34、登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统。投资人通过场外基金销售机构认购、申购所得的基金份额登记在本系统下35、证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限公司上海分公司证券登记结算系统。投资人通过场内会员单位认购、申购或买入所得的基金份额登记在本系统下36、开放式基金账户：指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户，用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户37、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理基金业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户38、上海证券账户：指投资人在中国
17、证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的上海证券交易所人民币普通股票账户（即 A 股账户）或证券投资基金账户39、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管40、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记系统内不同销售机构（网点）之间进行转托管或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行指定关系变更的行为41、跨系统转托管：指基金份额持有人按照基金管理人、上海证券交易所和登记机构相关规定，将持有的全部或部分基金份额由场内基金份额转为场外基金份额，或者由场外基金份额转为场内基金份额的行为，即基金份额持有
18、人将持有的基金份额在登记系统和证券登记结算系统间进行转托管42、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期43、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期恒生联接（2018 年第 1 号）招募说明书（更新）844、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3 个月45、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限46、工作日：指上海证券交易所的正常交易日47、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购
19、、赎回或其他业务申请的开放日48、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)，n 为自然数49、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日50、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段51、业务规则：指指南方基金管理股份有限公司、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司及相关销售机构的相关业务规则及对其不时做出的修订52、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为53、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为54、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同
20、和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为55、上市交易：指基金投资人通过上海证券交易所会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为56、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金份额的行为57、定投计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式58、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份
21、额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%59、元：指人民币元60、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额61、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和62、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值63、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数恒生联接（2018 年第 1 号）招募说明书（更新）964、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程65、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的媒介66
22、、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由境内证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票67、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后，如适用本基金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。恒生联接（2018 年第 1 号）招募说明书（更新）10 3 基金管理人3.1 基金管理人概况名称：南方基金管理股份有限公司住所及办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层成立时间：1998 年 3 月 6 日法定代表人：张海波注册
23、资本：3 亿元人民币电话：（0755）82763888传真：（0755）82763889联系人：常克川1998 年，南方基金管理有限公司经中国证监会证监基字19984 号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年，经中国证监会证监基金字200078 号文批准进行了增资扩股，注册资本达到 1 亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基金字2005201 号文批准进行增资扩股，注册资本达 1.5 亿元人民币。2014 年公司进行增资扩股，注册资本金达 3 亿元人民币。2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。注册资本金 3
24、亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信托有限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。3.2 主要人员情况3.2.1 董事会成员张海波先生，董事长，工商管理硕士，中国籍。曾任职中共江苏省委农工部至助理调研员，江苏省人民政府办公厅调研员，华泰证券总裁助理、投资银行部总经理、投资银行业务总监兼投资银行业务管理总部总经理，华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限责任公司董事长、华泰金融控股（香港）有限公司董事长、华泰证券（上海）资产管理有限公司董事长。现任南方基金管理股份有限公司党委书记、董事长。王连芬女士，董事，金融专业硕士，中国籍。曾任职赛格集团销售，深圳投资基金管理公司投资一部研究室主任，大鹏证券经纪业务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理、南方总部总经理、总裁助理，第一证券总裁助理，华泰联合证券深圳华强北路营业部总经
