1、基于景气指数的就业监测预警系统研究暨南大学 许冠明、李波、郭绮文摘要：本文运用景气指数模型对就业状况进行监测与预警。首先，本文对景气指数模型进行了介绍。景气指数模型主要包括以下四个部分：景气指标的选择与分类、景气指数的计算、预警信号系统的构建以及景气指数的预测。然后，本文运用 R 语言对这四个部分进行了整合并形成了一个完整的就业监测预警系统。最后，本文构建了广州市就业景气指标体系，使用已经建立的就业监测预警系统对 2003 年第一季度到 2010 年第三季度的数据进行实证分析。实证分析结果如下：2010 年第三季度，扩散指数显示广州市就业状况处于景气空间；合成指数显示广州市就业状况即将处于一个
2、循环的顶点并开始下降；预警信号系统显示当前就业状况处于稳定状态，未来四个季度内也将处于稳定状态。关键词：景气指数；就业监测；预警；季节调整；指标体系Abstract：This article supervises and warns the employment situation by Prosperity Indicator Model. Firstly, the paper has a brief introduction of Prosperity Indicator Model, which consists of four parts: the choice and classif
3、ication of Prosperity Index, the calculation of Prosperity Indicator, the construction of Early-Warning Signal System and the forecast of Prosperity Indicator. Besides, based on R-language, the four parts are united together and a complete system is built. At last, the article constructs Prosperity
4、Index System of employment situation in Guangzhou and makes an empirical analysis by quarterly data of 2003-2010 and the supervising and warning system of employment situation. Results shows that: In the third quarter of 2010, Diffusion Index indicates the employment situation in Guangzhou is in pro
5、sperity space, Composite Index indicates the employment situation in Guangzhou is about to achieve the peak of a cycle and will decline in the near future and Early Warning Signal System indicates the current employment situation is stable and it will continue in the next four quarters.Key words: pr
6、osperity indicator; monitoring of employment; early warning; quarterly adjustment; index system.2目 录一、引言 .4二、研究现状与存在问题 .5（一）景气监测预警研究现状 .5（二）就业监测预警研究现状 .6（三）目前就业监测预警研究所存在的问题 .6三、景气指数模型介绍 .7（一）景气指标的分类 .7（二）景气指数的计算 .81、扩散指数 .82、合成指数 .11（三）预警信号系统 .141、预警指标状态区域划分 .142、预警指数临界值的确定 .15（四）景气指数的预测 .161、温特线性和季
7、节性指数平滑预测 .162、季节 ARIMA 模型预测 .17四、就业景气指数模型的 R语言实现 .19（一）R 语言介绍 .19（二）就业景气监测预警系统的 R 语言实现 .19（三）X-12-ARIMA 季节调整的 R 语言实现 .20五、广州市就业景气监测预警实证研究 .21（一）就业景气指标的选择与分类 .21（二）就业景气指标季节调整 .23（三）就业扩散指数分析 .23（四）就业合成指数分析 .24（五）就业景气预警信号灯分析 .26（六）就业景气预警指数分析 .26六、结论与不足 .27参考文献 .29附录一：原始数据 .30附录二：就业景气监测预警系统演示 .303一、引言经济
8、学原理中，国家在宏观调控方面有四个主要目标：一是经济增长，二是物价稳定，三是充分就业，四是国际收支平衡。其中实现充分就业，运用各种政策手段降低失业率，是世界各国政府经济社会政策的主要目标。构建就业景气指标体系，编制出就业景气指数和就业预警指数，可以从就业景气变动方向和就业景气变动强弱上进行分析，并对就业状况进行预警，为政府、企业和社会公众的决策提供参考。建立完善的就业监测预警系统有如下意义：（一）帮助宏观决策部门把握就业景气的运行态势从政府决策部门来看，建立就业监测预警系统意义重大。因其能正确评价当前就业需求景气运行的状态，恰当地反映就业需求景气的冷热程度，可以给政府调控措施、内容及出台时机提
9、供必要的信息；同时也反映宏观经济的调控效果，判断宏观经济措施是否运用恰当。所以，研究操作性强，理论性高，系统性好的就业监测预警系统是当前学者面临的重大课题之一。（二）帮助生产经营部门判断就业需求景气的运行状态企业经营决策者可以利用就业需求景气监测预警体系提供的信息，及时预见即将出台的宏观调控措施，使企业用工调整适应政府的调控措施。另外，企业经营决策者可以根据就业景气指数进行“相机抉择”，比如在就业需求处于不景气时，可解聘一些效率低的员工，降低员工的报酬，节约劳动力成本。（三）社会公众可根据就业需求景气的运行判断宏观和微观经济运行状况景气指数理论自十九世纪末问世以来，经过不断的修正和完善，已被世
10、人广泛接受，由于这种方法的时效性、准确性和较好的预测功能，以及这种方法的直观性和容易被人理解等优点，使得景气分析方法在世界各国得到了广泛的应用。本文具有以下创新：（一）将景气指数理论与就业监测预警研究相结合，建立了系统、科学、可靠的就业景气监测预警系统。（二）本文构建了系统的就业景气监测预警指标体系。（三）本文使用基于 R 语言的 X-12-ARIMA 季节调整方法进行就业景气指标的季节调整。4（四）在景气指数和预警指数的图形化展示方面，本文也有所创新，使得图形可以展示预测数据。（五）本文运用 R 语言统计软件编写了模型算法，并与 Rstat 软件相结合，形成了完整的就业监测预警系统软件，使其
11、具有很强的可操作性。二、研究现状与存在问题景气是对经济发展状况的一种综合性的描述，是用以说明经济活跃程度的概念。 “景气分析”英文单词为 Business Cycle Analysis，直译为“商业循环分析” ，也称景气循环、经济波动、经济周期等。从 19 世纪末期开始，就出现了定量对经济周期波动进行测定和预测的研究。目前，国内的研究中，景气理论主要运用于宏观经济领域，而将景气理论与就业监测预警相结合的研究很少。（一）景气监测预警研究现状1950 年，在美国全国经济研究局（NBER）从近千个统计指标的时间序列中选择了具有代表性的 21 个指标，并从中选出了先行、同步、滞后指标，开发了“扩散指数
12、” 。由于扩散指数不能表示经济周期波动的强弱程度，即不能测定波动的振幅，美国商务部的首期经济学家希斯金主持开发了新的景气指数“合成指数” 1。 “合成指数”不仅能反映景气变动方向，还能反映景气循环的振幅，从而弥补扩散指数的不足。合成指数的出现对经济周期波动的监测产生了重大的影响，成为构造经济周期波动监测系统的基本方法之一。近年来，在传统的合成指数方法基础上，又发展了一系列基于模型的构建一致合成指数的方法，比如 SW-CCI、FHLR-CCI、MS-CCI 2。近年来，我国的景气监测预警理论有了很大的发展，但景气监测预警理论主要运用于宏观经济领域，几乎没有运用于就业领域。1987 年，董文泉教授
13、领导的吉林大学科研小组与原国家经委合作，首次开展了我国经济周期的波动测定、分析和预测工作，编制了中国宏观经济增长率周期波动的先行、一致和滞后扩散指数和合成指数 3。1994 年，吉林大学的陈磊、高铁梅利用状态空间模型和卡尔曼滤波建立了由多个经济变量去掉趋势变动后合成的“斯托克-沃森型景气指数” ，这是国内学者首次利用“斯托克-沃森型景气指数”对宏观经济形势进行分析和预测 4。此后，国家信息中心经济景气分析课题组开发研制了中国宏观经济景气指数，此景气指数由先行合成指数、一致合成指数和滞后合成5指数 3 种指数构成。进入 21 世纪后，因国内外经济政治环境发展需要，我国再次掀起了对预警研究的热潮，
14、不断有新的机构参与，也不断有新的方法被提出和应用。（二）就业监测预警研究现状建立就业监测预警系统是一项庞大而复杂的系统工程，国内外学者的研究较少，有限的研究也不够系统全面，在实证分析方面更是存在较大欠缺。现有研究主要侧重于就业预警指标体系构建、就业指标警限、就业预警制度安排等几个方面。1、就业预警指标体系构建。谢爱国等（2009）构建了较为系统的大学生就业监测预警指标体系，并将其分为就业形势评估指标体系和就业形势预测指标体系 5。纪韶（ 2005）提出失业预警判断基础指标包括城镇登记失业率、抽样调查失业率和专项调查失业率；参照指标包括就业吸纳能力指标、劳动力供给指标、失业状况指标、社会保障指标
15、等 6。而在沈凯禹和俞倩兰（2000）的指标体系中还考虑了失业者主观指标，包括失业者对社会保障的评价和失业者求职意向 7。2、警限是依据预警指标及相关的社会经济指标确定的临界值。临界值的确定主要有两种方法，一种是根据历史经验定性的确定，比如顾海兵（1994）认为，如果失业率超过两位数，则判定出现严重警情；如果失业率超过 20%，则判定为失业出现巨警；如果失业率 5-9%，则判定为有轻度的失业警情；如果失业率 2-4%，则判定为不存在失业警情 8。另一种方法则是根据数据落点的概率确定临界值，比如中国经济景气监测中心根据每个指标的历史数据的实际落点，确定出指标波动的中心线，并以此作为该指标正常区域
16、的中心；然后根据指标出现在不同区域的概率要求，求出基础临界点，即数学意义上的临界点。3、失业预警系统的运行不仅要有预警指标体系和信息管理等技术条件，还要有与之相配套的制度安排。只有通过技术和制度两个方面的密切配合才能保证失业预警系统的有效运行。李连根、李惠阳（2004）建议设立失业预警专家委员会之类的专门机构，使失业预警经常化、制度化，为政府提供失业宏观控制的决策依据 9。李连根、李惠阳（2004）还认为失业预警系统要以法律形式加以规范，保证其运行的严肃性、有效性和延续性。只有制订了相应的法律法规和制度，预警机构和人员才能依法办事。通过法律法规及相关制度的确定，6提高失业预警事务的重要性，提高
17、人们防范失业危险的意识。（三）目前就业监测预警研究所存在的问题已有的就业或失业监测预警研究具有以下不足：1、单纯的从某一方面进行研究，比如就业预警指标体系构建、就业指标警限、就业预警制度，而缺乏综合地进行研究。2、过多的偏重于定性研究，而缺乏定量方面的研究，可操作性差，并不能给出具体的预警指数以供决策部门参考。3、对指标的季节调整方面的研究还较为缺乏。三、景气指数模型介绍（一）景气指标的分类反映就业景气变动特征的指标既有内容上的不同，也有时间上的差别。从总体变动的时间顺序来看，有些指标在就业形势变动前就表现出变动征兆，如在就业形势良好前指标表现出上升趋势，就业不景气前表现出下降趋势；还有些指标
18、与就业景气运行大体同步变动，就业增加时它们上升，就业减少时它们下降；再有一些指标则在就业景气运行变动后才表现出类似的特征，当就业景气回升一段时间后它们才开始上升，就业景气衰退一段时间后它们才开始下降。指标变动与总体就业形势变动在时间上存在着这样的三种关系，即根据指标变动的性质，分别称为先行、同步和滞后指标。就业波动景气与预测分析正是利用这种关系来展开就业形势的分析。（1）先行指标，即领先指标，亦称超前指标，是短期景气分析的有力工具，利用它们的特征可推断下一阶段就业景气何时扩张、收缩，何时达到高峰、低谷，预测就业形势中可能出现的警情及其程度。先行指标是指相对于基准周期和基准日期来说，某些指标总是
19、或绝大部分是先于就业形势波动达到自身的峰值或谷底值，即在就业形势波动之前率先发生变动，则这类指标称为先行指标，先行指标对于预测就业形势波动的转折点的出现具有重要意义。先行指标的选取标准为：从经济意义上分析先行指标有明确、肯定的关系；与基准循环峰值相比，其峰值至少领先 3 个月以上，具有最少连续 3 次周期波动中，至少有两次保持先行、领先 3 个月以上。（2）同步指标，即大体一致指标，是现时就业形势分析的重要变量，用来刻划总体就业形势的运行轨迹，确定就业的峰谷位置，以及基准参照轨迹。同7步指标是指相对与基准循环或基准日期来说，总是或绝大部分是与就业形势波动一致地达到自身的峰值或谷低值，即伴随着就
20、业景气的涨落而发生变化。同步指标对于判断过去历次波动的起止时间起着决定性作用，也是判断当前处于就业变动周期的哪个阶段或危险波动是否己经开始的主要依据。同步指标的选取标准为：从经济意义上分析，同步指标应与其准循环有明显同步特征；与基准循环的峰值接近，峰值差别在 2 个月以内。（3）滞后指标也称迟到指标。用于分析前期的就业循环是否正确已结束和为现阶段循环服务，起到事后验证的作用。滞后指标一般是指相对于基准循环和基准日期来说，某些指标在各个循环周期中总是或绝大部分是滞后于就业景气波动达到自身的峰值或谷底值。滞后指标也有自身选取标准：从经济意义上分析，滞后指标有肯定的滞后关系；与基准循环相比，峰值要滞
21、后 3 个月以上。（二）景气指数的计算1、扩散指数（1）扩散指数的概念扩散指数（Diffusion Index，简称 DI） ，又称为扩张率，是最早出现的景气指数，它能够反映景气变动的方向 10。扩散指数是在对各个经济指标循环波动进行测定的基础上，所得到的扩张变量在一定时点上的加权百分比。扩散指数由美国经济学家米歇尔、伯恩斯和穆尔等人所创，是 20 世纪 60 年代以前开发并经常使用的一个指数，其计算公式如下： ()() 10%iiiWIXttjDItN其中：DI(t)为 t 时刻的扩散指数； Xi(t)为第 i 个变量指数在 t 时刻的波动测定值，W i为第 i 个变量指标分配的权数； N
22、为变量指标总数；I 为示性函数；j为两比较指标值的时间差。若权数相等，则公式简化为： ()() 10%iiIttjDItt在 时 刻 扩 张 的 变 量 个 数该 类 变 量 总 数（2）扩散指数的计算步骤8扩散指数按照以下步骤来进行计算：首先计算各指标月度或季度环比发展速度，然后消除季节变动和不规则变动的影响，从而使各指标序列比较稳定地反映循环波动。将每个指标月度或季度环比发展速度与其比较基期的发展速度相比，当月值大，则为扩张，此时 I=1；若当月值小，则为收缩，此时 I=0；若两者基本相等，则 I=0.5。将这些指标升降应得的数值相加，即得出“扩张的指标数” ，即在 t 时刻扩张的变量个数
23、。以扩张指标数除以全部指标数，乘以 100%，即得扩散指数 DI。由于扩散指数一般不太光滑，故采用五项反复移动平均来光滑扩散指数。绘制扩散指数变化图（见图 3-1） 。由扩散指数的计算方法可知，因此 DI=1 线称为景气扩张的临界线，DI 值经历从小到大的循环。0DI1DI 线与 50%线的一前一后两个交点称为景气上转点和景气下转点。DI 从 50%点向下回落直至谷底，与谷底相对应的时间点称为复苏的转折点。DI 曲线的最高点称为景气分割点，分割点前后表示景气由扩张转向收缩。图 3-1 扩散指数变化图（3）扩散指数的作用 11确定景气循环阶段及其走向。根据扩散指数曲线图可以判断经济运行所处的景气
24、循环阶段，当 0DI(t)50%时，经济处于景气循环后期，开始降温；当 50%DI(t)0，经济运行发生重大转折，经济系统处于全面收缩阶段，进入一个新的不景气空间前期。扩散指数在每一个阶段停留的时间，代表了经济波动在此阶段的扩散速度，时间越长，扩散越慢。DI 在每个时间点的数值，代表经济波动扩散的程度和范围。DI 达到峰值和谷值，就是景气扩张和收缩的极限值。峰谷落差的大小，反映了经济波动的程度。利用先行扩散指数、同步扩散指数和滞后指数可以预测和监控景气状态极其动向。根据扩散指数的计算方法，分别算出先行指标、同步指标和滞后指标的扩散指数曲线，再进行对比分析。先行指标扩散指数的峰谷一般要领先同步指
25、标指数曲线 36 个月，滞后指标的峰谷一般落后同步指标扩散指数曲线36 个月。因此，可以利用先行扩散指数对景气循环进行预测，再利用滞后扩散指数对景气循环加以确认。可以研究同步扩散指数曲线与经济总量之间的关系。以工业生产总值代表经济总量绘制经济总量波动曲线，将之与同步指标扩散指数曲线相比较，发现它们之间存在以下关系：a、两者波动基本相对应，波动周期长度基本相同；b、同步扩散指数曲线的峰值比经济总量的峰值平均先行 1/4 周期长度左右；c、经济总量的峰值基本上和同步扩散指数曲线的景气下转点相对应，而基本上和同步扩散指数曲线的景气上转点相对应。如图 3-2 所示。10图 3-2 经济总量与扩散指数关
26、系图（4）扩散指数的缺陷扩散指数能够反映景气上升或下降的方向及转折位置，但不能很好的反映出经济的上升和下降的程度。例如，只要所监视的指标全部呈上升趋势，那么无论各指标是上升 1%还是上升 100%，其扩散指数都没有任何差别，即都将是100%，此外，扩散指数对经济波动的振动幅度不够敏感，而且容易受个别变异指标的干扰，导致整个指数的变异性较大。因此，扩散指数还有待于进一步发展，20 世纪 60 年代前后，合成指数出现。2、合成指数（1）合成指数的概念合成指数(Composite Indexes, CI)是由一类特征指标以各自的变化幅度为权数的加权综合平均数，即以多个指标的加权平均。它除了能预测景气循环的转折点之外，还能在某种意义上反映景气波动的振幅。综合指数 CI 和扩散指数DI 一样，也是从表示各种经济活动的主要经济指标中选取一些对景气敏感的指标，用综合各指标变化的方式，把握景气变动的大小。综合指数的构成也分为先行、同步、滞后指标组，各指标组的功能与扩散指数的相同，所以扩散指数和综合指数常常使用统一套指标组。（2）合成指数的计算步骤
