1、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2009 年年度报告第 1 页 共 55 页交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2009 年年度报告2009 年 12 月 31 日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期： 二一年三月三十日交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2009 年年度报告第 2 页 共 55 页1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股
2、份有限公司（以下简称“中国建设银行”）根据本基金合同规定，于 2010 年 3 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2009 年年度报告第 3 页 共 55 页1.2 目录1 重要提示及目录 .
3、21.1 重要提示 .22 基金简介 .52.1 基金基本情况 .52.2 基金产品说明 .52.3 基金管理人和基金托管人 .52.4 信息披露方式 .62.5 其他相关资料 .63 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .63.1 主要会计数据和财务指标 .63.2 基金净值表现 .73.3 过去三年基金的利润分配情况 .84 管理人报告 .94.1 基金管理人及基金经理情况 .94.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .104.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .104.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .114.5 管理人对宏观经济、证券市
4、场及行业走势的简要展望 .114.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .124.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .134.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .145 托管人报告 .145.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .145.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明145.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .146 审计报告 .147 年度财务报表 .157.1 资产负债表 .157.2 利润表 .177.3 所有者权益（基金净值）变动表 .187.4 报表附注 .198 投资组合报
5、告 .398.1 期末基金资产组合情况 .398.2 期末按行业分类的股票投资组合 .398.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .408.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .428.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .468.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .468.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .468.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .478.9 投资组合报告附注 .479 基金份额持有人信息 .479.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .
6、47交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2009 年年度报告第 4 页 共 55 页9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 .4810 开放式基金份额变动 .4811 重大事件揭示 .4811.1 基金份额持有人大会决议 .4811.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .4811.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .4811.4 基金投资策略的改变 .4811.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .4911.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 .4911.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .4911.8 其他
7、重大事件 .5012 影响投资者决策的其他重要信息 .5313 备查文件目录 .5313.1 备查文件目录 .5313.2 存放地点 .5413.3 查阅方式 .54交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2009 年年度报告第 5 页 共 55 页2 基金简介2.1 基金基本情况基金名称 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金基金简称 交银蓝筹股票基金主代码 519694交易代码 519694（前端） 519695（后端）基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2007年8月8日基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司基金托管人 中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额 15,629,177,711.4
8、8份基金合同存续期 不定期2.2 基金产品说明投资目标本基金为一只蓝筹股票基金，主要通过投资于业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票，在有效控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，追求在稳定分红的基础上实现基金资产的长期稳定增长。投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，通过优选业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票进行投资，以谋求基金资产的长期稳定增长。业绩比较基准 75%中证100指数+25% 中信全债指数风险收益特征本基金是一只股票型基金，以优质蓝筹股为主要投资对象，属
9、于证券投资基金中较高预期收益和较高风险的品种，本基金的风险与预期收益都要高于混合型基金和债券型基金。2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2009 年年度报告第 6 页 共 55 页姓名 陈超 尹东联系电话 021-61055050 010-67595003信息披露负责人 电子邮箱 ， 客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 010-67595096传真 021-61055034 010-66275853注册地址 上海市交通银行大楼二层（裙） 北京市西城区金融
10、大街 25号办公地址 上海市浦东新区世纪大道 201号渣打银行大厦 10 楼 北京市西城区闹市口大街 1号院 1 号楼邮政编码 200120 100033法定代表人 彭纯 郭树清2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报和证券时报登载基金年度报告正文的管理人互联网网址，，基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所2.5 其他相关资料项目 名称 办公地址会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层3 主要财务指标、基金净值表
11、现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年 2007 年 8 月 8 日至2007 年 12 月 31 日本期已实现收益 1,585,948,119.03 -5,788,200,510.44 353,952,453.76本期利润 6,391,002,701.54 -9,443,530,339.52 1,385,956,214.95加权平均基金份额本期利润 0.3885 -0.5440 0.0775交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2009 年年度报告第 7 页 共 55 页本期加权平均净值利润率 50.44% -72.1
12、1% 7.17%本期基金份额净值增长率 71.61% -50.01% 9.61%3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末期末可供分配利润 -3,703,507,105.10 -7,764,803,154.28 302,264,679.10期末可供分配基金份额利润 -0.2370 -0.4596 0.0161期末基金资产净值 14,494,554,944.83 9,130,818,907.22 20,638,823,541.69期末基金份额净值 0.9274 0.5404 1.09613.1.3 累计期末指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末基金份
13、额累计净值增长率 -5.97% -45.20% 9.61%注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 16.74% 1.51% 12.78% 1.31% 3.96% 0.20%过去六个月 11.51% 1.85%
14、7.66% 1.58% 3.85% 0.27%过去一年 71.61% 1.75% 61.89% 1.53% 9.72% 0.22%自基金合同生效起至今 -5.97% 1.78% -16.60% 1.88% 10.63% -0.10%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2009 年年度报告第 8 页 共 55 页3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：图示日期为 2007 年 8 月 8 日至 2009 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值增长率按照当
15、年实际存续期计算。3.3 过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2009 年年度报告第 9 页 共 55 页年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配 合计 备注2009年 2008年 0.150 160,763,284.09 120,475,428.11 281,238,712.20 2007年 合计 0.150 160,763,284.09 120,475,428.11 281,238,712.20 4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验本基金的基金管理人为交银施罗德
16、基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字2005128 号文批准，于 2005 年 8 月 4 日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为 2 亿元人民币。 截止到 2009 年 12 月 31日，公司已经发行并管理的基金共有十一只，均为开放式基金：交银施罗德精选股票证券投资基金（基金合同生效日：2005 年 9 月 29 日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：2006 年 1 月 20 日）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2006 年 6 月 14 日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006 年
17、 10 月 23 日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007 年 8 月 8 日）、交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 3 月 31 日）、交银施罗德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008年 8 月 22 日）、交银施罗德保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 1月 21 日）、交银施罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 4 月 10 日）、上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 9 月25 日）和交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基
18、金（基金合同生效日：2009 年 9 月 29 日）。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介任本基金的基金经理期限姓名 职务任职日期 离任日期证券从业年限 说明崔海峰本基金的基金经理、公司权益部副总经理2008-09-01 - 10 年崔海峰先生，经济学硕士。历任国泰基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、基金管理部副总监等职务。2008 年加入交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2009 年年度报告第 10 页 共 55 页交银施罗德基金管理有限公司。李旭利 本基金的基金经理 2007-08-08 2009-05-27 11 年李旭利先生，经济学硕士。历任南方基金管理
19、有限公司研究员、交易员、基金经理、投资总监等职务。2005 年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾担任公司投资总监。于晖本基金的基金经理助理2008-02-19 2009-05-31 7 年于晖先生，金融学硕士，工学学士，工程师。历任上海证券有限公司研究发展中心研究员，申银万国证券研究所行业研究员，国联安基金管理有限公司投资组合管理部高级研究员，曾获 2004 年度“新财富”最佳分析师汽车行业全国第一名。2005 年加入交银施罗德基金管理有限公司。注：1、本表所列基金经理任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。2、本表所列基金经理证券从业年限中的“证券从业”的
20、含义遵从中国证券业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法、证券投资基金销售管理办法、证券投资基金运作管理办法、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
