回归模型的参数约束(共10页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上3.6 受约束回归在建立回归模型时，有时根据经济理论需对模型中变量的参数施加一定的约束条件。如上节建立中国城镇居民对食品的消费需求函数时，根据需求函数的一般理论，它应满足零阶齐次性条件，即双对数线性模型中各变量前的参数和为零。同样地，在估计以幂函数的形式表示的生产函数模型时，有时也施加产出关于资本与劳动的弹性和为1的约束。模型施加约束条件后进行回归，称为受约束回归（restricted regression），与此对应，不加任何约束的回归称为无约束回归（unrestricted regression）。 一、模型参数的线性约束一般地，估计线性模型时可对模型参数施加若干个线性约束条件。如对模型 （3.6.1）可施加 ， （3.6.2）于是，对（3.6.1）的回归可转化为对施加上述条件后如下模型的回归： (3.6.3)或