《金融工程学》试题C(共5页).doc

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精选优质文档-倾情为你奉上金融工程学试题C一、名词解释(每小题4分,共20分)1、基差2、无风险套利原理3、预期假设理论4、系统性风险5、金融工程二、选择题(每小题2分,共20分)1、某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入,为防范美元汇率风险,该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的( )。A买入期货 B卖出期货 C买入期权 D互换2、通过期货价格而获得某种商品未来的价格信息,这是期货市场的主要功能之一,被称为( )功能。 A风险转移 B商品交换 C价格发现 D锁定利润3、期权的最大特征是( )。A风险与收益的对称性 B卖方有执行或放弃执行期权的选择权 C风险与收益的不对称性 D必须每日计算盈亏4、当期货合约愈临近交割日时,现期价格与期货价格渐趋缩小。这一过程就是所谓( )现象。A转换因子 B基差 C趋同 DDel

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