1、长信利众分级债券型证券投资基金托管协议基金管理人：长信基金管理有限责任公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司二一三年一月目 录一、基金托管协议当 事人 .1二、基金托管协议的依据、目的和原则 .3三、基金托管人对基金管理人的业务监督与核查 .4四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .13五、基金财产的保管 .14六、指令的发送、确认与执行 .19七、交易及清算交收安排 .23八、基金资产净值计算和会计核算 .29九、基金收益 分配 .36十、基金信息披露 .38十一、基金费用 .41十二、基金份额持有人名册的保管 .45十三、基金有关文件档案的保存 .47十四、基金托管人和基金管理人的更
2、换 .48十五、禁止行为 .51十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .52十七、违约责任 .55十八、争议解决方式 .57十九、基金托管协议的效力 .58二十、其他事项 .59长信利众分级债券型证券投资基金 托管协议1一、基金托管协议当事人（一）基金管理人名称：长信基金管理有限责任公司注册地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼邮政编码：200120法定代表人：田丹成立时间：2003 年 5 月 9 日批准设立机关：中国证券监督管理委员会批准设立文号：中国证监会证监基金字200363 号组织形式：有限责任公司注册资本：1.5
3、亿元人民币存续期间：持续经营经营范围：基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务（涉及许可经营的凭许可证经营）（二）基金托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司注册地址：上海市中山东一路 12 号办公地址：上海市北京东路 689 号法定代表人：吉晓辉成立日期：1992 年 10 月 19 日基金托管业务资格批准机关：中国证监会基金托管业务资格文号：证监基金字2003105 号组织形式：股份有限公司（上市）注册资本：人民币 186.53 亿元 经营期限：永久存续经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖
4、政府债长信利众分级债券型证券投资基金 托管协议2券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；信托投资公司资金信托托管业务；专项委托资金托管业务；中比产业投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；农村养老保险基金托管；合格境外机构投资者（QFII）境内证券投资托管业务；企业年金账户管理业务；短期融资券承销业务；中央单
5、位预算外资金收入收缴代理业务；网上银行业务；网上支付税费业务；产业（创业）投资基金托管业务；网上银行（外汇）结售付汇业务；信贷资产证券化业务；保险资产托管业务；保险资本金存款行业务；企业年金托管业务；经中国人民银行批准的其他业务。长信利众分级债券型证券投资基金 托管协议3二、基金托管协议的依据、目的和原则（一）订立基金托管协议的依据本协议依据中华人民共和国证券投资基金法(以下简称“基金法 ”)、证券投资基金运作管理办法 （以下简称运作办法 ） 、 证券投资基金销售管理办法 （以下简称销售办法 ） 、 证券投资基金信息披露管理办法 （以下简称信息披露办法 ） 、 证券投资基金信息披露内容与格式准
6、则第7号托管协议的内容与格式 、 长信利众分级债券型证券投资基金基金合同 （以下简称基金合同 ）及其他有关规定制订。（二）订立基金托管协议的目的本协议的目的是明确基金托管人和基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。（三）订立基金托管协议的原则基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。除非本协议另有约定，本协议所使用的词语或简称与其在基金合同的释义部分具有相同含义。若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。长信利
7、众分级债券型证券投资基金 托管协议4三、基金托管人对基金管理人的业务监督与核查（一）基金托管人对基金投资范围、投资对象的监督基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、中期票据、中小企业私募债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。本基金主要投资于国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、
8、次级债、短期融资券、政府机构债、央行票据、银行同业存款、回购、可转债、资产证券化产品、中期票据、中小企业私募债券等固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证及因投资可分离债券而产的权证等非固定收益类品种。基金的投资组合比例为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
9、其纳入投资范围。基金托管人自基金合同生效之日起对本基金的投资范围和投资对象进行监督。其中对于基金的银行间债券市场投资，基金托管人通过审核基金管理人发送的指令进行监督。对于基金的证券交易所市场投资，基金托管人在每个交易日对交易数据完成核算后进行监督。（二）基金托管人对投融资比例的监督1、组合限制本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资长信利众分级债券型证券投资基金 托管协议5组合将遵循以下限制：2、按法律法规的规定及基金合同的约定，本基金的投资资产配置比例为：（1）本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基
10、金资产的 80%，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；（2）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%(托管人项下义务仅限于监督由其担任资产托管人的基金符合上述比例限制)；（3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；（4）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（5）本基金不能在二级市场主动投资权证，但可以通过一级市场申购可分离债等方式持有权证。本基金在任何交
11、易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；本基金管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%；法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；（6）本基金进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；（8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%，中国证监会规定的特殊品种除外；（9）本
12、基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；（10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%(托管人项下义务仅限于监督由其担任资产托管人的基金符合上述比例限制)；长信利众分级债券型证券投资基金 托管协议6（11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；（12）本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金
13、持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5%，经基金管理人和托管人协商，并履行相关程序后，可对以上比例进行调整；（13）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不超过基金资产净值的10%；（14）本基金不得违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例的约定；（15）法律法规或监管部门规定的其他限制。如果法律法规对本基金的基金合同所约定的投资组合比例限制进行变更，以变更后的规定为准。若法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，本基金投资可不再受相关限制。以后如有法律法规或监管机构允许的其他基金投资品种，投资比例将遵从法律法规或监管机构的规定。3、法规允许的基金投资比例调整
14、期限因证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。4、本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。5、相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金投资符合上述投资组合限制的规定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。对上述事项，法律法规有新的规定时，基金管理人与基金托管人相互协商后，有权按新的规定作出调整。基金托管人根据国家有关法规政策规定以及
15、基金合同的约定对本基金的融资进行监督。长信利众分级债券型证券投资基金 托管协议7（三）对基金投资禁止行为的监督为维护基金份额持有人的合法权益，根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金禁止从事下列行为：1、承销证券；2、向他人贷款或者提供担保；3、从事承担无限责任的投资；4、买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；5、向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；6、买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不
16、正当的证券交易活动；8、依照法律法规有关规定，由中国证监会规定及基金合同约定禁止的其他活动；若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，本基金投资可不再受上述规定限制。基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单，加盖公章或托管部章并书面提交。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确
17、性、完整性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金从事的关联交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生，如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时，基金托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人交易所场内已成交的关联交易，基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算，长信利众分级债券型证券投资基金 托管协议8基金托管人不承担由此造成的损失，并向中国证监会报告。（四）银行间债券市场信用风险控制基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。
18、基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人通过电话与管理人确认收到该名单。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并
19、在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人并予以必要的配合，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。（五）对基金管理人选择存款银行的监督基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并于每季度前五个工作日内向基金托管人提供符合条件的所有存款银行名单，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
