精选优质文档-倾情为你奉上窗体顶端课后测试如果您对课程内容还没有完全掌握，可以点击这里再次观看。观看课程测试成绩：100.0分。 恭喜您顺利通过考试！ 单选题1. 以下关于VaR的说法，错误的是()。 A均值VaR是以均值为基准测度风险的B零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失CVaR的计算涉及置信水平与持有期D计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法正确答案： B2. 在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是()。 A公允价值和预期价值B市场价值和公允价值C名义价值和市场价值D内在价值和名义价值正确答案： B3. 关于久期缺口为正值时，以下叙述不正确的是()。 A如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加B如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少C如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少D资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积正确答案
