精选优质文档-倾情为你奉上第八章 风险与收益 3.马克 哈里维茨打算对两种股票XY进行投资,他估计X的收益为12%,y的收益为8%,X的收益标准差为8%,Y为5%,两者收益的相关系数为0.2.(a)计算下列投资组合的期望收益和标准差投资组合投资中x的百分比投资中Y的百分比150502257537525(b)绘出由X和Y所能构成的投资组合集(c)假设哈里维茨先生还能以5%的利率借进贷出资金,在你做出的草图中展示这一条件下其投资机会的变化。当他可以借进贷出时,其普通股投资组合中对XY的投资比例为多少?答案:投资组合r110.0%5.1%29%4.6%311%6.4%b.作出下图,其中三个点为a中所列出的三种组合,另外两点为对X百分之百的投资何对Y百分之百的投资c.见下图,最好的投资机会在那条直线上,由图所示,最好的投资机会为投资组合1,即投资50%在X上,投资50%在Y上。4.某人将其基金的60%投资于股票A,其
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