1、上海证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书（大宗实时减持技术开发稿）上海证券交易所二 一七年五六月上海证券交易所技术文档综合业务平台市场参与者接口规格说明书发布说明 2017.061. 根据大宗交易实时减持需求，大宗交易申报消息、公共数据消息中填写股份减持标识。响应消息、执行报告、过户数据中不填写。技术咨询服务电话： 021-4009003600通信地址：上海市浦东南路 528 号上海证券交易所技术规划与服务部网站地址：http:/ 交易技术支持专区新交易系统专区 目录1 数据格式、STEP 消息约定及通用数据库接口规范 .42 大宗交易业务消息规范 .62.1 .大宗交易 STEP
2、消息流程图 .62.2 .公共数据消息 .72.3 .意向申报消息/意向申报撤单消息 .82.4 .意向申报响应消息/意向申报撤单响应消息 .92.5 .成交申报消息 .102.6 .申报撤单消息 .112.7 .申报响应消息/申报撤单成功响应消息. 122.8 .申报撤单失败响应消息 .132.9 .执行报告消息 .142.10.过户数据接口 dghXXXXXYYYYMMDD.dbf.152.11.固定价格交易 STEP 消息流程图 .162.12.固定价格交易申报消息 .172.13.固定价格交易申报撤单消息 .182.14.固定价格交易申报响应消息/申报撤单成功响应消息 .182.15.
3、固定价格交易申报撤单失败响应消息. 182.16.固定价格交易执行报告消息 .183 后记 .19技术文档综合业务平台 市场参与者接口规格说明书 第 4 页 共 20 页1 数据格式、STEP 消息约定及通用数据库接口规范数据格式约定参见上海证券交易所市场参与者 EzSTEP 通用数据库接口规格说明书文档STEP 消息约定参见上海证券交易所市场参与者 EzSTEP 通用数据库接口规格说明书文档。通用数据库接口参见上海证券交易所市场参与者 EzSTEP 通用数据库接口规格说明书文档。请求业务类型编号（reqid），交易所据此处理不同的业务请求，取值为：BII 大宗意向 Block trade I
4、ntention of InterestBPT 大宗交易 Block trade appoint TradeFPE 大宗固定价格交易申报（Fix Price Entry of block trading）数据广播类型（bcasttype），取值为：02： 大宗交易执行报告（execreport ）03：大宗交易意向申报行情（pubdata）14 大宗盘后固定价格交易执行报告（execreport ）业务类型与执行报告数据广播类型及产品集关系表：业务名称 业务类型（reqid） 执行报告广播类型（bcasttype）公共数据广播类型（bcasttype）产品集编号（ setid）供参考以具体数据
5、为准大宗业务 BII 大宗意向BPT 大宗交易FPE 大宗固定价格交易021403N/A101101消息类型（MsgType），取值为：6 = 意向申报或意向申报撤单（IOI）技术文档综合业务平台 市场参与者接口规格说明书 第 5 页 共 20 页8 =申报响应或执行报告（Execution Report）9 =申报撤单失败（OrderCancelReject ）D =申报（NewOrder Single）F =申报撤单（OrderCancel Request）AJ = 意向申报响应或意向申报撤单响应（QuoteResponse）说明及约定：注意大宗交易证书(Ekey)取消后，大宗交易用户直接
6、使用 PBU 进行大宗交易，该 PBU 对产品的交易权限及连通指定关系同竞价交易系统。注意当撤单请求失败，报 19198（原始订单正在处理当中）错误时，因后台异步处理方式，市场参与者可待收到原始订单请求响应后再尝试进行该笔订单撤单申报。综合业务平台 STEP 撤单订单，暂均不分配交易所订单编号， 因此撤单成功或失败响应消息中，交易所订单编号为空。技术文档综合业务平台 市场参与者接口规格说明书 第 6 页 共 20 页2 大宗交易业务消息规范2.1 大宗交易 STEP 消息流程图在发起方登录时，客户端将收到全市场的意向申报信息（即公共数据），之后只发新增的公共数据。根据大宗交易的操作流程，发起方
7、可以进行意向报价发布，成交申报发布，以及相应的撤单等操作，下图描述了大宗交易的 STEP 消息通信流程。技术文档综合业务平台 市场参与者接口规格说明书 第 7 页 共 20 页2.2 公共数据消息IOI（mdtext） 公共数据消息描述：公共数据表中的 mdtext 字段数据。本消息用来发送市场有效时段内的所有的意向申报（包括已成交和撤单的，具体由申报单状态确定），向市场参与者发送。标签 字段名 字段描述 类型消息头 MsgType 取值为：6=意向申报23 IOIID 会员内部编号。 C1028 IOITransType意向报单类型，取值为：N=意向申报, C=意向申报撤单 C126 IOI
8、RefID撤单编号，对于意向申报该字段取值为空，若为撤单则为被撤原订单的会员内部编号。C1048 SecurityID 证券代码 C644 Price 价格 N11(3)38 OrderQty 数量 N1054 Side买卖方向，取值有：1 表示买2 表示卖C1453 NoPartyIDs 后接重复组，包含发起方的申报交易单元号，取 1 N2448 PartyID发起方业务 PBU 代码，填写 5 位交易单元号。 C5发起方交易单元号452 PartyRole 取 1，表示当前 PartyID 的取值为 发起方交易单元号。 N458 Text备注，通常填写联系方式第 1 个字节填写“T”表示大
9、宗特定股份减持，否则表示普通大宗交易；第 2 个字节后作为预留字段。C50技术文档综合业务平台 市场参与者接口规格说明书 第 8 页 共 20 页2.3 意向申报消息/意向申报撤单消息IOI (reqtext) 意向申报消息/意向申报撤单消息描述：请求及响应接口表中的 reqtext 字段数据。市场参与者使用 IOI 消息进行意向申报或撤单。需要注意的是，综合业务平台采用原始意向申报的会员内部编号和业务交易单元号作为撤单索引字段。标签 字段名 字段描述 类型消息头 MsgType 取值为：6=意向申报或意向申报撤单23 IOIID 会员内部编号，指意向申报或意向申报撤单会员内部编号。 C102
10、8 IOITransType 意向报单类型，取值为：N=意向申报, C=意向申报撤单 C126 IOIRefID撤单编号，对于意向申报该字段取值为空，若为撤单则为被撤原订单的会员内部编号。C1048 SecurityID 证券代码 C644 Price 价格 N11(3)38 OrderQty 数量 N1054 Side 买卖方向，取值有：1 表示买，2 表示卖。 C1453 NoPartyIDs参与方个数，后接重复组，依次包含发起方的投资者账户、申报交易单元号、营业部代码、结算代码，取值为具体包含的字段数量。取值 4N2448 PartyID 发起方投资者帐户 C10发起方投资者账户452
11、PartyRole 取 5，表示当前 PartyID 的取值为 发起方投资者帐户。 N4448 PartyID 发起方业务 PBU 代码，填写 5 位交易单元号，对于意向申报撤单，应为原始意向申报的业务 PBU 代码。C5发起方申报交易单元号452 PartyRole 取 1，表示当前 PartyID 的取值为 发起方交易单元号。 N4448 PartyID 发起方营业部代码 C5发起方营业部代码452 PartyRole 取 4001，表示当前 PartyID 的取值为发起方的营业部代码。 N4技术文档综合业务平台 市场参与者接口规格说明书 第 9 页 共 20 页448 PartyID 发
12、起方结算代码，用于 B 股，若无填空。 C5发起方结算代码452 PartyRole 取 4，表示当前 PartyID 的取值为 发起方结算代码。 N458 Text备注，通常填写联系方式第 1 个字节填写“T”表示大宗特定股份减持，否则表示普通大宗交易；第 2 个字节后作为预留字段。C502.4 意向申报 响应消息/意向申报撤单响应消息QuoteResponse (resptext) 意向申报响应消息/意向申报撤单响应消息描述：请求及响应接口表中的 resptext 字段数据。每一个意向申报记录或意向申报撤单记录都分别有一个对应的响应消息。市场参与者系统可以获得上交所处理申报后返回的确认信息
13、。序号 字段名 字段描述 类型消息头 MsgType 取值为：AJ=意向申报响应或意向申报撤单响应。693 QuoteRespID交易所意向申报响应记录标识，上交所内部使用。 C16694 QuoteRespType取值：2=意向申报响应或意向申报撤单响应，用于未来扩展。N148 SecurityID 证券代码 C623 IOIID 会员内部编号，该字段对应意向申报消息/意向撤单消息中的IOIID。C1060 TransactTime 接受请求时间，格式为 YYYYMMDD-HH:MM:SS.000C21150 ExecType当前订单执行状态，取值有：0=意向申报成功响应，8=拒绝响应，6=
14、意向申报撤单成功响应。C1技术文档综合业务平台 市场参与者接口规格说明书 第 10 页 共 20 页102 CxlRejReason意向申报撤单错误信息，供柜台系统读取错误信息，进行错误处理。撤消成功时，该字段取值为空。撤消失败时，撤单请求拒绝的理由，取值同 Remark 字段。C5103 OrdRejReason意向申报错误信息，供柜台系统读取错误信息，进行错误处理。意向申报成功时，该字段取值为空意向申报失败时，表示拒绝的理由，取值同 Remark 字段。C52.5 成交申报 消息NewOrderSingle (reqtext) 成交申报消息描述：请求及响应接口表中的 reqtext 字段数
15、据。市场参与者使用 NewOrderSingle 消息进行成交申报。标签 字段名 字段描述 类型消息头 MsgType 取值为： D=成交申报11 ClOrdID 会员内部编号，指成交申报会员内部编号。 C1048 SecurityID 证券代码 C644 Price 价格 N11(3)38 OrderQty 订单数量 N1054 Side买卖方向，取值有：1 表示买2 表示卖C1664 ConfirmID 约定号 C6453 NoPartyIDs参与方个数，后接重复组，依次包含发起方的投资者账户、申报交易单元号、营业部代码、结算代码，以及对手方 PBU, 取值为 5。N2发 448 PartyID 发起方投资者帐户 C10
