1、上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（托管银行卷）（1.0 版）上海证券交易所二一六年八月上海证券交易所技术文档第: 2 of 18 页上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（托管银行卷） 1.0 版 发布说明修订记录：2016 年 8 月，增加非公开公司债券回售相关内容；固定收益平台关于非公开公司债券回售业务尚未上线，相关接口规范为预发布版。2016 年 7 月，增加非公开可交换债券换股业务相关内容。固定收益平台非公开可交换债换股业务已于 2016 年 1 月上线，于 2016 年 7 月完成首单换股业务。该部分接口规范正式启用。2016 年 6 月创建：1、 IS110 固定收益平台托管
2、银行数据接口规范废止，相关内容整合至本文档。2、 IS104 托管银行（含基金公司）系统接口规范的托管银行部分章节整合至本文档。第: 3 of 18 页本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。服务电话：4009003600通信地址：上海市浦东南路 528 号上海证券交易所技术公司网站地址：http:/ 新交易系统专区 同时更新至上证债券信息网：http:/ 规则指引技术指引第: 4 of 18 页目录1 概述 .51.1 本文编写目的 .51.2 托管银行接口物理架构 .52 托管银行私有数据接口 .62.1 文件结构 .62.2 数据流图 .62.3 固定收益平台数据接口（私有） .72
3、.3.1 成交数据文件接口规范 .72.3.1.1 成交数据文件下载方式 .72.3.1.2 成交数据文件定义 .72.3.1.3 成交数据文件格式 .72.4 竞价撮合平台数据接口 .102.5 综合业务平台数据接口 .102.6 托管银行数据文件解密工具 .102.6.1 数据文件解密工具功能 .102.6.2 解密使用示例 .112.6.3 重要提示（FAQ） .123 托管银行公共数据接口 .133.1 固定收益平台数据接口（公共） .133.1.1 数据流图 .133.1.2 收盘价文件接口规范 .133.1.2.1 收盘价文件下载方式 .133.1.2.2 收盘价文件定义 .133
4、.1.2.3 收盘价文件格式 .133.1.2.4 收盘价标志文件格式 .143.1.3 成交明细行情文件接口规范 .143.1.3.1 成交明细行情文件下载方式 .143.1.3.2 成交明细行情文件定义 .143.1.3.3 成交明细行情文件格式 .153.1.3.4 成交明细行情标志文件格式 .153.1.4 确定报价行情文件接口规范 .163.1.4.1 确定报价行情文件下载方式 .163.1.4.2 确定报价行情文件定义 .163.1.4.3 确定报价行情文件格式 .163.1.4.4 确定报价行情标志文件格式 .164 后记 .18第: 5 of 18 页1 概述本文为上海证券交易
5、所特定参与者接口规格说明书（托管银行卷）。1.1 本文编写目的本文包括以下部分：第 1 部分：概述即本节，这部分说明本文编写目的、接口物理架构、概括介绍托管银行数据接口规范。第 2 部分：托管银行私有数据接口概述了托管银行私有数据文件结构及数据流图。包括固定收益平台成交数据文件接口等规范。同时介绍了托管银行数据文件解密工具的功能及使用方法。第 3 部分：托管银行公共数据接口包括固定收益平台数据接口（含收盘价文件接口、成交明细行情文件接口、确定报价行情文件接口）等规范。概述了其文件结构及数据流图。1.2 托管银行接口物理架构上海证券交易所通过单向卫星系统在盘后发送托管银行数据文件。如图 1，来自
6、核心交易系统、大宗交易系统及固定收益平台的盘后数据文件，通过单向卫星系统发送到托管银行与基金公司的卫星接收小站。托管银行收到此文件后，进行后续处理。托 管 银 行上 海 证 券 交 易 所单向卫星发送服务器竞价撮合平台综合业务平台卫星接收小站固定收益平台图 1 托管银行接口物理架构第: 6 of 18 页2 托管银行私有数据接口2.1文件结构文件名：YYYY.sse。其中 YYYY 为托管银行英文简称，长度为 4 位；功能描述：新交易将需要发给托管银行的 PBU 过户数据、固定收益平台成交数据文件、大宗交易过户数据、ZQY 数据、IPOGH 数据，按照要发往的银行分别压缩打包并加密，再按需要根
7、据托管银行配置文件向市场发送。时间和频率：每个交易日 15:00 之后。数据格式：1） 新一代交易系统根据配置文件，将托管银行对应的席位成交(ghXXXXX.dbf)文件、大宗交易过户数据文件(dghXXXXXYYYYMMDD.dbf 和 bghXXXXX.dbf)、固定收益平台成交文件(bjYYYY.dbf)、ZQY 数据(zqyXXXXX.dbf) 、IPOGH 数据(IPOGHXXXXX.txt)一起使用 zip 压缩，形成 YYYY.gz 文件。这里 XXXXX 为 PBU 号，YYYY 为托管银行简称。托管银行简称统一为 4 位；2）新一代交易系统调用 encryptfile 工具，
8、对前面生成的 YYYY.gz 文件加密为 YYYY.sse。此文件发送托管银行；3）席位成交(ghXXXXX.dbf) 文件、大宗交易过户数据文件(dghXXXXXYYYYMMDD.dbf、bghXXXXX.dbf)、固定收益平台成交文件、ZQY 数据(zqyXXXXX.dbf)、IPOGH 数据 (IPOGHXXXXX.txt)相关格式参见各相关系统接口文件。处理：托管银行收到盘后数据文件 YYYY.sse 后，首先运行 encryptfile 工具解密成.zip 文件：encryptfile d p 12345678 i YYYY.sse o YYYY.zip然后运行 unzip 解压缩软
9、件解压缩。2.2数据流图如图 2 所示，来自核心交易系统、大宗交易系统及固定收益平台的盘后数据文件经过打包加密后，通过单向卫星系统发送到托管银行与基金公司的卫星接收小站。托管银行收到此文件后，运行第: 7 of 18 页上海证券交易所提供的解密程序，输入预设密码解密并解包出所需数据文件，进行后续处理。上 海 证 券 交 易 所托 管 银 行交易过户数据（ g h X X X X X . d b f ）固定收益成交（ b j Y Y Y Y . d b f ）打包数据（ Y Y Y Y . z i p ）加密数据（ Y Y Y Y . s s e ）e n c r y p t f i l e 加
10、密加密数据（ Y Y Y Y . s s e ）打包数据（ Y Y Y Y . z i p ）e n c r y p t f i l e 解密大宗过户数据( d g h X X X X X . z i p ）z i p 打包固定收益成交数据仅限托管银行卫星发送图 2 托管银行私有数据流图2.3固定收益平台数据接口（私有）上证所固定收益证券综合电子平台（简称“固定收益平台”或“固收平台”）与托管银行之间私有数据接口规范包括以下几部分：1. 成交数据文件接口规范（私有数据）2.3.1 成交数据文件接口规范2.3.1.1 成交数据文件下载方式提供给基金托管银行的成交数据，在每天闭市后，按不同的托管银
11、行分别生成不同的文件bjYYYY.dbf，该文件被打包进 YYYY.sse，通过单向卫星传送到托管银行。其中，YYYY 为托管银行简称。2.3.1.2 成交数据文件定义成交数据文件名称为 bjAAAAbjYYYY.dbf，其中 AAAAYYYY 为托管银行的拼音首字母，例如：工商银行为 gsyh。成交数据文件采用 dbf 格式，与上证所其它系统成交数据文件格式保持一致。该文件可使用FoxPro、Access、Excel 等工具导入进行后续处理。2.3.1.3 成交数据文件格式序号英文字段 中文说明 数据类型 长度 小数单位/格式1 trade_no 成交编号 TEXT 102 order_no
12、 申报编号 TEXT 103 trade_date 成交日期 TEXT 8 YYYYMMDD4 order_time 申报时间 TEXT 6 HHMMSS第: 8 of 18 页序号英文字段 中文说明 数据类型 长度 小数单位/格式5 trade_time 成交时间 TEXT 6 HHMMSS6 trader_id 交易员代码TEXT 67 proc 交易产品 TEXT 2 01：场内现券02：协议交易05：隔夜回购06：转托管08：债券质押式协议回购09：可交换债换股10：债券回售99：其它8 account 本方股东账号TEXT 109 firm 本方交易席位号TEXT 510 stock
13、_code 证券代码 TEXT 6 对债券质押式协议回购，为质押券现券代码；对可交换债换股，填现券代码；对债券回售填现券代码；11 stock_name 证券信息 TEXT 30 交易类型为转托管时：证券简称(8 位)+银行间托管账户(11 位)；对债券质押式协议回购：证券简称(8 位) +到期日（8 位）+业务子类型（3 位）+空格(1 位)+券商报盘标记字段(10 位)其中业务子类型取值：619：债券质押式协议回购成交申报613 ：债券质押式协议回购到期确认614 ：债券质押式协议回购到期续做前期合约了结615：债券质押式协议回购到期续做616：债券质押式协议回购换券申报617：债券质押式
14、协议回购提前终止618：债券质押式协议回购解除质押其它情况：证券简称(8 位);交易类型为可交换债换股时：证券简称(8 位)+换股代码（6 位）+空格(16位)；交易类型为债券回售时：证券简称(8 位)+回售代码（6 位）+空格(16第: 9 of 18 页序号英文字段 中文说明 数据类型 长度 小数单位/格式位)；12 dir 买卖方向 TEXT 1 B：买入S：卖出对债券质押式协议回购，B 为正回购，S 为逆回购；对可交换债换股填 S；对债券回售填 S。13 net_price 成交净价价格NUMBER 10 3 单位：元对债券质押式协议回购，代表回购利率，精确到%小数点后 3 位，只填写
15、 %左边的数值，省略%，例如：现实中的3.456%在此字段中填 3.456，右对齐左补空；对可交换债换股填换股价格；对债券回售填回售价格；14 vol 成交数量 NUMBER 10 0 单位：手对债券质押式协议回购，成交申报和换券申报时填写质押数量，到期确认、到期续做前期合约了结、到期续做合约新开、解除质押、提前终止时填 0，右对齐左补空15 intr 应计利息 NUMBER 10 4 单位：元对债券质押式协议回购无效；对可交换债换股无效；对债券回售无效；16 full_price 成交全价价格NUMBER 10 3 单位：元对债券质押式协议回购无效；对可交换债换股无效；对债券回售无效；17
16、face 券面总额 NUMBER 10 0 单位：万元对债券质押式协议回购无效；对可交换债换股无效；对债券回售无效；18 net_sum 成交净价金额NUMBER 12 2 单位：万元对债券质押式协议回购无效；对可交换债换股无效；对债券回售无效；19 full_sum 结算金额 NUMBER 12 2 单位：万元对债券质押式协议回购填回购利息，单位为元；对可交换债换股无效；对债券回售无效；20 profi 到期收益率NUMBER 10 4 对债券质押式协议回购，为折算比例（百分比，精确到%小数点后 2 位），只填写%左边的数值，省略%，最右两位填 00，例如：现实中的 95.27%填写95.2
17、700）；对可交换债换股无效；对债券回售无效；第: 10 of 18 页序号英文字段 中文说明 数据类型 长度 小数单位/格式21 mkt_quote 是否做市报价TEXT 1 M：做市报价N：非做市报价对债券质押式协议回购无效；对可交换债换股无效；对债券回售无效；说明：a在成交数据文件中，按照成交时间顺序排列各条成交记录。b在成交数据文件中，包含了由确定报价、待定报价、询价、场务应急录入、协议交易、指定对手方、隔夜回购、转托管、债券质押式协议回购、可交换债换股、债券回售等方式达成的成交。c.不包含私募债券成交数据。2.4竞价撮合平台数据接口上证所竞价撮合平台与托管银行之间私有数据接口规范包括以下几部分：1. 过户数据接口(ghXXXXX.dbf)2. 新股发行过户数据接口(ipoghXXXXX.txt) 3. 证券权益接口（zqyXXXXX.dbf）以上接口详细规范可详见如下文档：http:/ 上海证券交易所竞价撮合平台市场参与者 接口规格说明书2.5综合业务平台数据接口上证所综合业务平台与托管银行之间私有数据接口规范包括以下几部分：1. 过户数据接口 dghXXXXXYYYYMMDD.dbf2. 过户数据接口 bghXXXXX.dbf3. 以上接口详细规范可详见如下文档：http:/ 上海证券交易所综合业务平台市场参与者 接口规格说明书
