1、附件 2能源中心仿真测试场景和反馈表目 录1 仿真测试场景 .151.1 境内外投资者开户 .151.2 境内期货公司代理境外经纪的结算模式 .151.3 特参结算文件生成 .171.4 境外中介机构的交易和结算 .171.5 境外中介机构的套保套利申请和程序化报备 .171.6 境外中介机构的大户报告、实控关系报备 .181.7 境外中介机构的超仓强平 .181.8 日常交易 .191.9 日常结算 .201.10 期货公司出入金 .201.11 货币质押 .211.12 仓单充抵 .221.13 期转现交割 .221.14 合约到期交割 .231.15 客户的仓单管理 .241.16 期货
2、公司、境外经纪的仓单管理 .241.17 境外中介机构的仓单管理 .251.18 期货公司和客户的银期转账 .261.19 期货公司数据报送 .262 场景测试情况反馈表 .261.1 境内外投资者开户场景编号 S01场景名称 境内外投资者开户场景描述 测试客户开户流程参与角色 交易所、境内期货会员、境外中介、境外特参、监控中心场景应用时间 普通交易日场景涉及的功能点如下：系统名称 参与角色 功能点 测试重点统一开户系统 期货公司、境外特参、境外中介、监控中心境外客户开户 境内客户类型：自然人、法人开户方式：1. 通过监控中心 WEB 开户, 2. 通过接口开户，3. 批量开户统一开户系统 期
3、货公司、监控中心境内客户开户 开户模式：1. 境内期货公司直接代理境外投资者2. 境外中介机构委托代理模式(二级代理)3. 境外特殊经纪参与者模式4. 港澳台、境外的个人/机构客户/特殊法人/资管客户开户方式：1. 通过监控中心 WEB 开户, 2. 通过接口开户，3. 批量开户统一开户系统 期货公司、监控中心开户适当性要求 境内/外客户开户时要满足开户的适当性要求1.2 境内期货公司代理境外特参的结算模式场景编号 S02场景名称 境内期货公司代理境外特参的结算模式场景描述 验证境内期货公司代理境外特参的交易、追保、强平和结算的流程参与角色 交易所、期货公司、境外特参场景应用时间 普通交易日场
4、景涉及的功能点如下：系统名称 参与角色 功能点 测试重点境外特参系统 交易所、境外特参交易功能 确认境外特参是否连接到交易所正常交易期货公司系统 交易所、期货公司交易功能 确定能用登录的席位收到交易所交易系统返回的特参的报单和成交回报。验证盘中收到当日新开户特参下投资者的报单、成交回报，处理正确。检查其持仓和总的资金使用情况，包括（保证金占用，冻结，盈亏） ，无需细分到具体客户。期货公司系统 期货公司、境外特参银期转账功能 境外特参通过银期转账功能与期货公司进行资金划转交易所会服系统 期货公司 出入金申请 期货公司代境外特参进行出入金申请；系统从期货公司的银行账户上划钱。交易所会服系统 交易所
5、、期货公司结算文件下载 期货公司使用不同的用户号，下载自己以及境外特参的结算文件，导入期货公司的系统，做结算后和交易所对账。交易所会服系统 境外特参 套保、套利、程序化报备、实控关系、大户报告境外特参使用自己的会服账号进行套保、套利、程序化报备、实控关系、大户报告申请操作。交易所结算系统 交易所、期货公司对期货公司追保 境外特参资金低于最低结算准备金，能源中心对期货公司进行追保操作期货公司系统、交易所交易系统期货公司 对特参进行实时风险监控检查特参下的投资者是否有异常交易情况；并提出预警。期货公司系统 期货公司 对境外特参下的投资者进行强行平仓境外特参资金不足强平时，期货公司对境外特参下的投资
6、者进行强行平仓1.3 特参结算文件生成场景编号 S03场景名称 特参结算文件生成场景描述 特参结算文件生成参与角色 期货公司场景应用时间 普通交易日场景涉及的功能点如下：系统名称 参与角色 功能点 测试重点期货公司代理结算系统期货公司 生成特参用于结算的结算文件生成文件格式正确性； 生成文件数据正确定；1.4 境外中介机构的交易和结算场景编号 S04场景名称 境外中介机构的交易和结算场景描述 验证境外中介机构的交易和结算的流程参与角色 交易所，期货公司场景应用时间 普通交易日场景涉及的功能点如下：系统名称 参与角色 功能点 测试重点交易所交易系统、期货公司系统交易所、期货公司交易功能 检查境外
7、中介的客户是否正常交易；期货公司系统中境外中介的资金无需细分到具体客户；验证境外中介和期货公司的资金划转。交易所交易系统、期货公司系统交易所、期货公司结算功能 期货公司系统中，结算到境外中介层面而非具体客户。1.5 境外中介机构的套保套利申请和程序化报备场景编号 S05场景名称 境外中介机构的套保和套利申请、程序化报备场景描述 境外中介机构的套保和套利申请、程序化报备参与角色 交易所、境外中介、境内期货公司场景应用时间 普通交易日场景涉及的功能点如下：系统名称 参与角色 功能点 测试重点交易所会服系统 境外中介、期货公司境外中介机构的套保、套利、程序化报备期货公司审批环节：对于境外中介机构申报
8、的套保、套利审批和程序化报备，期货公司可以审核通过或者驳回。期货公司审核界面可以看到的信息包括境外中介机构代码，境外中介机构名称，客户号，会员号，品种，额度。期货公司不可以看到客户的敏感信息，包括姓名，身份证号等；也不可以看到客户的经营信息1.6 境外中介机构的大户报告、实控关系报备场景编号 S06场景名称 境外中介机构的大户报告、实控关系报备场景描述 包括期货公司、境外中介机构的大户报告、实控关系报备参与角色 交易所、境外中介、期货公司场景应用时间 普通交易日场景涉及的功能点如下：系统名称 参与角色 功能点 测试重点交易所会服系统 境外中介、期货公司境外中介大户报告报备增加期货公司确认报送环
9、节。交易所会服系统 境外中介、期货公司境外中介实控关系报备增加期货公司审核环节，对于境外中介机构申报的实控关系，期货公司可以审核通过或者驳回1.7 境外中介机构的超仓强平场景编号 S07场景名称 境外中介机构的超仓强平场景描述 境外中介机构的超仓预警、限制境外中介下的客户新开仓、强平等参与角色 交易所、期货公司场景应用时间 普通交易日场景涉及的功能点如下：系统名称 参与角色 功能点 测试重点交易所会服系统 期货公司、境外中介强平通知 期货公司查看会服系统的强平通知期货公司系统 期货公司 强平功能 强平境外中介下客户持仓1.8 日常交易场景编号 S08场景名称 日常交易场景描述 开仓、平仓、撤单
10、等操作； 参与角色 期货公司场景应用时间 普通交易日场景涉及的功能点如下：系统名称 参与角色 功能点 测试重点期货公司系统，交易所交易系统期货公司 开仓、平仓、撤单等验证保证金占用、冻结计算、盈亏计算、持仓计算等 期货公司系统，交易所交易系统期货公司 与交易所系统连接登录连接 ，时延是否正常期货公司系统，交易所交易系统期货公司 查询合约、接收合约状态切换信息屏蔽上期所合约期货公司系统，交易所交易系统期货公司 境外中介机构下投资者报单、撤单测试交易通道期货公司系统，交易所交易系统期货公司 对境内外投资者、对境外中介的风险监控、追保验证对中介机构控制措施是否正常期货公司系统，交易所交易系统期货公司
11、 对境内外投资者、对境外中介下投资者的强平验证对中介机构控制措施是否正常期货公司系统，交易所交易、银期期货公司 境内外投资者、境外中介机构出入金资金是否及时 上场期货公司系统 期货公司 下套保单 申请到额度的投资者或者境外中介下套保单正确1.9 日常结算场景编号 S09场景名称 日常结算场景描述 日常结算参与角色 期货公司场景应用时间 普通交易日场景涉及的功能点如下：系统名称 参与角色 功能点 测试重点交易所会服系统 期货公司 每日报表 结算数据下载、汇率查询期货公司系统 期货公司 日终结算 与交易所对账，验证结算结果的正确性;期货公司系统 期货公司 报表 生成报表结果正确性；1.10期货公司
12、出入金场景编号 S10场景名称 期货公司出入金场景描述 期货公司人民币、美元出入金参与角色 交易所、会员、银行场景应用时间 普通交易日场景涉及的功能点如下：系统名称 参与角色 功能点 测试重点交易所会服系统 期货公司 出入金申请 人民币出入金申请；美元充抵申请；期货公司系统 期货公司 境内投资者银期出入金、手工出入金；盘中进行人民币出入金后，期货公司交易和风控系统对人民币资金计算正确结算出入金正确期货公司系统 期货公司 境外投资者银期出入金、手工出入金；盘中进行美元出入金后，期货公司交易和风控系统对美元资金计算正确结算出入金正确期货公司系统 期货公司 特参出入金； 盘中进行美元出入金后，期货公
13、司交易和风控系统对美元资金计算正确结算出入金正确1.11货币质押场景编号 S11场景名称 投资者的美元质押成人民币场景描述 投资者的美元质押成人民币的测试参与角色 期货公司场景应用时间 普通日场景涉及的功能点如下：系统名称 参与角色 功能点 测试重点期货公司系统 期货公司 境外投资者、境外中介进行美元质押、解质期货公司系统对美元质押、解质处理正确。由质押、解质发生的盘中资金变动交易、风控系统计算正确。期货公司系统 期货公司 特参进行美元质押、解质期货公司系统对美元质押、解质处理正确。由质押、解质发生的盘中资金变动交易、风控系统计算正确。期货公司系统 期货公司 盘中汇率、货币质押折扣率变化模拟盘
14、中交易所对汇率、货币质押折扣率发送变化。交易、风控系统资金重算正确。期货公司系统 期货公司 盘后美元全部质押对人民币和美元资金账户结算正确1.12仓单充抵场景编号 S12场景名称 仓单充抵场景描述 客户授权，期货公司做仓单充抵参与角色 交易所、期货公司、客户场景应用时间 普通交易日场景涉及的功能点如下：系统名称 参与角色 功能点 测试重点标准仓单系统 客户 授权和退还授权 授权撤销授权标准仓单系统 客户 充抵保证金提取 提取保证金申请撤销提取保证金申请标准仓单系统 期货公司、境外特参授权和退还授权 退还授权标准仓单系统 期货公司、境外特参充抵保证金交存 充抵保证金交存申请撤销充抵保证金交存申请
15、结算会员确认充抵保证金交存申请（通过）结算会员确认充抵保证金交存申请（驳回）标准仓单系统 期货公司、境外特参充抵保证金提取 提取保证金申请撤销提取保证金申请转发提取保证金申请结算会员确认通过提取保证金申请(通过)结算会员确认通过提取保证金申请(驳回)释放提取保证金仓单1.13期转现交割场景编号 S13场景名称 期转现交割场景描述 期转现交割参与角色 期货公司场景应用时间 普通日场景涉及的功能点如下：系统名称 参与角色 功能点 测试重点标准仓单系统 客户 授权和退还授权 授权撤销授权标准仓单系统 期货公司、境外特参期转现申请 提交期转现申请确认期转现申请标准仓单系统 期货公司、境外特参期转现交割 提交期转现交割卖出分配期转现交割买入1.14合约到期交割场景编号 S14场景名称 合约到期交割场景描述 合约到期交割参与角色 期货公司场景应用时间 交割日场景涉及的功能点如下：系统名称 参与角色 功能点 测试重点标准仓单系统 客户 授权和退还授权 授权撤销授权标准仓单系统 期货公司、境外特参到期交割 提交交割卖出分配交割买入分配交割买入确认/撤销标准仓单系统 期货公司、境外特参买入意向 添加买入意向会服系统 期货公司 交割结算价 查询交割结算价会服系统 期货公司 交割配对状态 查询交割配对状态会服系统 期货公司 交割结算单 查询交割结算单
