精选优质文档-倾情为你奉上一、名词解释1.时间序列数据的平稳性:如果随机时间序列均值和方差均是与时间t无关的常数，协方差只与时间间隔k有关，则称该随机时间序列是平稳的。2.虚拟变量：是指人们构造的反应定性因素变化、只取0和1的人工变量，并且习惯上用符号D来表示。3.异方差性：对于不同的样本点，随机误差项的方差不等于常数，则称模型出现了异方差性。4.自相关性：如果随机误差项的各期值之间存在着相关关系，即协方差不等于0，则称模型存在着自相关性。5随机变量的协整关系：如果同阶单整序列线性组合后单整阶数降低，则称变量之间存在着协整关系。6.给定一个信息集，At，它至少包含（Xt，Yt），在“现在和过去可以影响未来，而未来不能影响过去”城里下，如果利用Xt的过去比不利用它时可以更好地预测Yt，称Xt为Yt的格兰杰原因，反之亦然。7.随机变量的协整性：8. 条件异方差ARCH模型： 考虑m阶自回归模型AR（m）Yt=c+1yt-1+2yt-2+myt-m+t其中t为白噪声过程随机误差项的平方（t）2服从一个q阶自回归过程，即（
