商业银行习题4-信用风险分析(共15页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上一、 单选题1 巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？（）A基于内部评级体系的内部模型B基于外部评级的模型CVaR方法 D以上都不是 2以下属于信用风险，又属于操作风险的是：（）。A内部欺诈 B外部欺诈 C经营中断和系统瘫痪 D股市暴跌 3 Credit Metrics模型从本质上讲是：（）A是一个简单信用评分模型 B是一个VaR模型 C是一个期权定价模型 D以上都不是 4 利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于：（）A历史违约数据 B预测数据 C蒙特卡罗模拟 D情景分析 5 在Credit Monitor中，股东初始股权投资被视作期权的：（）A期权费 B执行价格 C期权价值 D以上都不是 6 一家商业银行拥有100家贷款客户，如果每家客户的违约概率都等于10%， 那么违约客户数量的期望和方差分别为：（）A10，10 B10，9 C8，10 D8，9 7