期权估价练习试卷3及答案与解析(共12页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上期权估价练习试卷3及答案与解析一、单项选择题每题只有一个正确答案，请从每题的备选答案中选出一个你认为最正确的答案，在答题卡相应位置上用2B铅笔填涂相应的答案代码。答案写在试题卷上无效。1 下列关于期权定价方法的表述中，不正确的是( )。（A）单期二叉树模型假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个（B）在二叉树模型下，不同的期数划分，可以得到不同的结果（C）在二叉树模型下，期数的划分不影响期权估价的结果（D）在二叉树模型下，划分的期数越多，期权估价的结果与BS模型越接近2 在布莱克斯科尔斯期权定价模型中，比较难估计的参数是( )。（A）股票价格（B）股票收益率的标准差（C）执行价格（D）至到期日的剩余年限3 已知ABC公司2009年的股价为30元，每股股利15元；2010年的股价为40元，每股股利2元。则2010年的该公司股票的连续复利收益率为( )。（A）3365（B）45（C）3716