第五章习题(共7页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上第五章 投资学间接投资问题研究一、名词解释1、理性人假设 2、过度自信 3、资本资产定价模型4、股票的有效市场理论 5、间接投资二、简答题1、对于个人投资者，产生羊群效应的原因有哪些？2、请举出一个信息阶梯性传播的例子。3、比较基本分析和技术分析的区别。4、简述债券投资组合管理的方式。5、比较系统性风险和非系统性风险。三、论述题1、如何使用无风险资产改进马科维茨有效集。2、试述经济周期对战略性资产配置的影响。四、计算题1. A、B两种证券的期望收益率和标准差如下：证券期望收益（%）标准差（%）A20%30%B15%18%AB两种证券之间的相关系数为0.1。短期国库券利率为8%。（1）计算出最优风险组合下每种资产的比例以及期望收益和标准差。（2）计算资本配置线斜率。（3）假设某投资者的风险厌恶系数A=3，计算他如何投资。2. 假设市场投资风险溢价的期望值为8%，标准差为20%。假