1、第一章 统计预测概述 一、单项选择题 8、统计预测的研究对象是（） A、经济现象的数值 B、宏观市场 C、微观市场 D、经济未来变化趋势 答： A 二、多项选择题 4、定量预测方法大致可以分为（） A、回归预测法 B、相互影响分析法 C、时间序列预测法 D、情景预测法 E、领先指标法 答： AC 三、名词解释 2、统计预测 答：即如何利用科学的统计方法对事物的未来发展进行定量推测，并计算概率置信区间。 四、简答题 1、试述统计预测与经济预测的联系和区别。 答：两者的主要联系是： 它们都以经济现象的数值作为其研究的对象； 它们都直接或间接地为宏观和微观的市场预测、管理决策、制定政策和检查政策等提
2、供信息； 统计预测为经济定量预测提供所需的统计方法论。 两者的主要区别是： 从研究的角度看，统计预测和经济预测都以经济现象的数值作为其研究对象，但着眼点不同。前者属于方法论研究，其研究的结果表 现为预测方法的完善程度；后者则是对实际经济现象进行预测，是一种实质性预测，其结果表现为对某种经济现象的未来发展做出判断； 从研究的领域来看，经济预测是研究经济领域中的问题，而统计预测则被广泛的应用于人类活动的各个领域。 第二章 定性预测法 一、单项选择题 3、（）需要人们根据经验或预感对所预测的事件事先估算一个主观概率。 A 德尔菲法 B 主观概率法 C 情景分析法 D 销售人员预测法 答： B 二、多
3、项选择题 2、主观概率法的预测步骤有： A 准备相关资料 B 编制主观概率表 C 确定专家人选 D 汇总整理 E 判断预测 答： A B D E 三、名词解释 2、主观概率 答： 是人们对根据某几次经验结果所作的主观判断的量度。 四、简答题 1、定型预测有什么特点？它和定量预测有什么区别和联系？ 答：定型预测的特点在于：（ 1）着重对事物发展的性质进行预测，主要凭借人的经验以及分析能力；（ 2）着重对事物发展的趋势、方向和重大转折点进行预测。 定型预测和定量预测的区别和联系在于： 定性预测的优点在于：注重于事物发展在性质方面的预测，具有较大的灵活性，易于充分发挥人的主观能 动作用，且简单的迅速
4、，省时省费用。其缺点是：易受主观因素的影响，比较注重于人的经验和主观判断能力，从而易受人的知识、经验和能力的多少大小的束缚和限制，尤其是缺乏对事物发展作数量上的精确描述。 定量预测的优点在于：注重于事物发展在数量方面的分析，重视对事物发展变化的程度作数量上的描述，更多地依据历史统计资料，较少受主观因素的影响。其缺点在于：比较机械，不易处理有较大波动的资料，更难于事物预测的变化。 定性预测和定量预测并不是相互排斥的，而是可以相互补充的，在实际预测过程中应该把两者正确的结合起来使用。 五、计 算题 1、某时装公司设计了一种新式女时装，聘请了三位最后经验的时装销售人员来参加试销和时装表演活动，预测结
5、果如下： 甲：最高销售量是 80 万件，概率 0.3 最可能销售量是 70 万件，概率 0.5 最高销售量是 60 万件，概率 0.2 乙：最高销售量是 75 万件，概率 0.2 最可能销售量是 64 万件，概率 0.6 最高销售量是 55 万件，概率 0.2 丙：最高销售量是 85 万件，概率 0.1 最可能销售量是 70 万件，概率 0.7 最高销售量是 60 万件，概率 0.2 运用销售人员预测法预测销量。 解： 有题目数据建立如下表格： 推销员 各 种销售量估计（万件） 概率 期望值（万件） 甲 最高销售量 80 0.3 24 最可能销售量 70 0.5 35 最低销售量 60 0.2
6、 12 总期望值 1.0 71 乙 最高销售量 75 0.2 15 最可能销售量 64 0.6 38.4 最低销售量 55 0.2 11 总期望值 1.0 64.4 丙 最高销售量 85 0.1 8.5 最可能销售量 70 0.7 49 最低销售量 60 0.2 12 总期望值 1.0 69.5 （ 1）对上述三个销售人员最高、最可能以及最低销售量分别取期望。 （ 2）分别对三个销售人员的最高、最可能以及最低销售量的期望值加总，求得个人销售量预期的总期望值。 （ 3）对三人的总期望值去平均数 7 1 6 4 .4 6 9 .5 6 8 .3 ( )3 万件 最终以 68.3 万件为下一年的销售
7、量预测。 六、分析题 1、上海市国内生产总值 GDP 与固定资产投资历史数据如下，请根据可能情形对 2010 年上海国内生产总值进行预测。 年份 国内生产总值 （亿元） 固定资产投资 （亿元） 年份 国内生产总值 （亿元） 固定资产投资 （亿元） 1952 36.66 1.98 1978 272.81 27.91 1953 51.71 3.65 1979 286.43 35.58 1954 54.7 3.25 1980 311.89 45.43 1955 53.64 3.43 1981 324.76 54.60 1956 63.61 3.76 1982 337.07 71.34 1957 69
8、.6 5.20 1983 351.81 75.94 1958 95.61 11.32 1984 390.85 92.30 1959 128.49 15.61 1985 466.75 118.56 1960 158.39 17.64 1986 490.83 146.93 1961 101.78 7.21 1987 545.46 186.30 1962 84.72 3.83 1988 648.3 245.27 1963 90.69 5.32 1989 696.54 214.76 1964 100.7 7.22 1990 756.45 227.08 1965 113.55 7.75 1991 893
9、.77 258.30 1966 124.81 7.23 1992 1114.32 357.38 1967 110.04 4.61 1993 1511.61 653.91 1968 123.24 4.58 1994 1971.92 1123.29 1969 142.3 7.45 1995 2462.57 1601.79 1970 156.67 10.90 1996 2902.20 1952.05 1971 164.86 11.36 1997 3360.21 1977.59 1972 170.98 13.22 1998 3688.20 1964.83 1973 185.35 16.24 1999
10、4034.96 1856.72 1974 193.45 22.43 2000 4551.15 1869.67 1975 204.12 32.54 2001 4950.84 1994.73 1976 208.12 24.52 2002 5408.76 2187.06 1977 230.36 18.00 2003 6250.81 2452.11 答： （ 1）确定预测主题 固定资产投资是影响国内生产总值 GDP 的重要因素，在此我们以固定资产投资作为预测国内生产总值的自变量。 （ 2）分析未来情景 上海经济健康发展， GDP 持续健康增长，这在可预见的国内生产总值 GDP 仍然将快速稳定增长。上海
11、申办 2010 年世博会成功，会极大地刺激投资和经济的发展。 （ 3）寻找影响因素 1）、政策支持 固定资产投资很大程度上受政府政策的影响，例如对基础设施的建设和改善。这都将极大地刺激固定资产投资。 2）、企业投资意愿 企业是市场经济的细胞。企业对经济的估计将会影响企业的固定资 产投资从而影响经济。企业估计乐观时将会加大固定资产投资，反之则减少。 （ 4）具体分析 在这一案例中我们设计了三个情景 1）、无突变情景 一 切 趋 势 不 变 ， 固 定 资 产 以 2003 年 12.11% 的 增 长 趋 势 增 长 。 则 到 2010 年82 4 5 2 . 1 1 ( 1 + 1 2 .
12、1 1 % ) 6 1 1 9 . 2 固定资产投资 （亿元） 2）乐观情景 政府以 2010 年为契机大力投资。固定资产投资增长在 2010 年达到 8000 亿元。 3）悲观情景 投资者政府态度冷漠，固定资产投资不再增长。固定资产投资到 2010 年维持现在水平。 （ 5）预测 首先对历史资料建立回归方程： 01G D P b b 固定资产投资 得到回归方程 1 2 8 . 4 7 2 . 0 6GDP 固定资产投资 其中 R-Squared 为 0.9492，整体 F 检验方程高度显著。 1） 在第一种无突变情景下，上海国内生产总值 GDP 为 12734.02 亿元。 2） 在第二种乐
13、观情景下，上海国内生产总值 GDP 为 16608.47 亿元。 在第三种悲观情景下，上海国内生产总值 GDP 仍然为 6250.81 亿元。 第三章 回归预测法 一、单项选择题 1、 在对 X 与 Y 的相关分析中（） A、 X 是随机变量 B、 Y 是随 机变量 C、 X， Y 都是随机变量 D、 X， Y 都是非随机变量 答： C 二、多项选择题 4、可决系数 2R 可表示为（） A、 TSSRSSR 2 B、 TSSESSR 2 C、 TSSRSSR 12 D、 TSSESSR 12 E、 RSSESSESSR 2 答： BCE 三、名词解释 2、可决系数 答：衡量自变量与因变量关系密
14、切程度的指标。 四、简答题 1、经典线性回归模型的假定有哪些？ 答：经典线性回归模型的假定有以下五点： i 是一个随机变量； i 的均值为零，即 0iE ； 在每一个时期中， i 的方差为常量，即 2 iD ； 各个 i 相互独立； i 与自变量无关； 五、计算题 1、某工厂生产某电器产品的产量（万件）（ x）与单位成本（元）（ y）的资料如下： n=6， 21x ， 792x ， 426y ， 302682y ， 1487xy ； 试计算：（ 1）分析产量与单位成本是否存在线性相关，如存在，相关程度如何？ （ 2）拟合适当的回归方程，并评价拟合优度如何？ （ 3）预测产量为 6 万件时，其单
15、位成本置信度为 95%的特定值的置信区间。 答：（ 1） 36.0r （ 2） xy 73.056.73 ， 1296.02 R （ 3）（ 60.51， 77.85） 第四章 时间序列分解法和趋势外推法 一、单项 选择题 4、（）是受各种偶然因素影响所形成的不规则变动。 A、长期趋势因素 B、季节变动因素 C、周期变动因素 D、不规则变动因素 答： D 二、多项选择题 2、时间序列分解较常用的模型有： A、加法模型 B、乘法模型 C、多项式模型 D、指数模型 E、直线模型 答： AB 三、名词解释 1、不规则变动因素 答： 不规则变动又称随机变动，它是受各种偶然因素影响所形成的不规则变动。
16、四、简答题 1、影响经济时间序列变化有哪四个因素？试分别说明之。 答：经济时间序列的变化受 到长期趋势、季节变动和不规则变动这四个因素的影响。其中： （一） 长期趋势因素（ T） 长期趋势因素（ T）反映了经济现象在一个较长时间内的发展方向，它可以在一个相当长的时间内表现为一种近似直线的持续向上或持续向下或平稳的趋势。 （二） 季节变动因素（ S） 季节变动因素（ S）是经济现象受季节变动影响所形成的一种长度和幅度固定的周期波动。 （三） 周期变动因素（ C） 周期变动因素也称循环变动因素，它是受各种经济因素影响形成的上下起伏不定的波动。 （四） 不规则变动因素（ I） 不规则变动又称随机变动
17、，它是受各种偶然 因素影响所形成的不规则变动。 五、计算题 1、运用差分法确定以下数据适合的模型类型： 时序（ t) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 689.38 717.14 747.29 776.29 806.75 834.93 863.21 892.98 921.5 950.77 解：对时序数据进行一次差分处理 时序（ t) ty ty 1 689.38 2 717.14 27.76 3 747.29 30.15 4 776.29 29 5 806.75 30.46 6 834.93 28.18 7 863.21 28.28 8 892.98 29.77 9 921.5 28.
18、52 10 950.77 29.27 从以上的时序数据一阶差分 ty 可以看出，序列在一阶差分后基本平稳， ty 在 28 左右波动。符合一次线性模型的差分特性。因此该时序数据适合用一次线性模型拟合。 第五章 时间序列平滑预测法 一、单项选择题 4、温特线性和季节性指数平滑法包括的平滑参数个数（） A、 1 个 B、 2 个 C、 3 个 D、 4 个 答： C 二、多项选择题 2、序列有线性趋势时，可选择的预测法有（） A、布朗单一参数线性指数平滑法 B、霍尔特双参数线性指数平滑法 C、温特线性和季节性指数平滑法 D、布朗二次多项式指数平滑法 E、布朗三次指数平滑法 答： ABE 三、名词解
19、释 1、一次移动平均法 答：收集一组观察值，计算这组观察值的均值，利用这一均值作为下 一期的预测值。 四、简答题 1、一次指数平滑法与一次移动平滑法相比，其优点是什么 答：移动平均法的两个主要限制： 计算移动平均必须具有 N 个过去观察值，当需要预测大量的数值时，就必须存储大量数据； N 个过去观察值中每一个权数都相等，而早于（ t-N+1）期的观察值的权数等于 0，而实际上往往是最新观察值包含更多信息，应具有更大权重。 而一次指数平滑法是一种加权预测。它既不需要存储全部历史数据，也不需要存储一组数据，从而可以大大减少数据存储问题，甚至有时只 需一个最新观察值、最新预测值和值，就可以进行预测。
20、 第六章 自适应过滤法 一、单项选择题 2、在模型的（）向一最小值收敛时就取得了最优权重。 A、残差 e B、 2R C、一个循环的均方误差 MSE D、显著性 F 值 答： B 二、多项选择题 2、 选择阶数的原则有： A、不存在季节时 P=2，或者 P=3 B、存在季节性时， P 取季节因素的周期长度 C、 P 可以按照主观意愿随意确定 D、 P 在任何情况下都取 P=2 E、 P=3 是最优阶数 答： AB 三、名 词解释 1、自适应过滤法 答： 从自回归系数的一组初始估计值开始利用公式 112i i t t ike Y 逐次迭代，不断调整，以实现自回归系数的最优化。 四、简答题 1、自
21、适应法的重要特点是什么？优点有哪些？ 答：自适应过滤法的重要特点是它能把自回归方程中的系数调整成为新的为我们所需要的值。他的优点是： （ 1）简单易行，可采用标准程序上机运算。 （ 2）适用于数据点较少的情况。 （ 3）约束条件较少 （ 4）具有自适应性，他能自动调整回归系数，是一个可变系数的数据模型。 五、计算题 1、以下是某 个时间序列数据，请确定合适的阶数，并用自适应法计算最优的自回归系数。 时间 t 时间序列 时间 t 时间序列 时间 t 时间序列 1 1.46 8 4.24 15 6.55 2 2.3 9 3.42 16 6.83 3 1.53 10 3.75 17 6.43 4 1
22、.93 11 3.04 18 7.33 5 2.52 12 4.74 19 7.68 6 2.86 13 5.87 20 9.94 7 3.53 14 6.6 P=2 0.63 0.47 解： （ 1） P=2 （ 2） 1 0.63 ， 2 0.47 第七章 平稳时间序列预测法 一、单项选择题 3、移动平均模型 MA(q)的平稳条件是（） A、滞后算子多项式 pp BBB .1 1 的根均在单位圆外 B、任何条件下都平稳 C、视具体情况而定 D、 0B 的根小于 1 答： B 二、选择题 3、 Box-Jenkins 方法（） A、是一种理论较为完善的统计预测方法 B、 为实际工作者提供了对
23、时间序列进行分析、预测，以及对 ARMA 模型识别、估计和诊断的系统方法 C、 使 ARMA 模型的建立有了一套完整、正规、结构化的建模方法， D、 具有统计上的完善性和牢固的理论基础。 E、 其应用前提是时间序列是平稳的 答： ABCDE 三、名词解释 1、宽平稳 答：宽平稳时间序列的定义：设时间序列 ty ，对于任意的 t ,k 和 m ，满足： mtt yEyE kmtmtktt yyyy ,c o v,c o v 则称 ty 宽平稳 . 四、简答题 4、协整检验的目的是什么？ 答：如果两个或多个非平稳的时间序列，其某个现性组合后的序列呈平稳性，这样的时间序列间就被称为有协整关系存在。如
24、果我们直接对有协整关系的变量之间进行回归分析等操作，尽管拟合的效果很好，但实际上变量之间可能根本不存在任何关系，即产生了谬误回归，这会影响分析的结果。所以在进行分析之前，应该进行协整检验。 五、计算题 a) 判断下列时间序列 ty 是否为宽平稳，为什么？ xyt ，其中 1,0Nx ； 12 ttty ，其中 2,0 WNt ； tttt yyy 21 5.0 ，其中 2,0 WNt ； ctcty ttt s inc o s 1 ，其中 2,0 WNt ， c 为一非零常数； ty 独立同分布，服从柯西分布； 答： 宽平稳； 宽平稳； 宽平稳； 不平稳； 不平稳； 第八章 干预分析模型预测法
25、 一、单项选择题 3、干预变量与虚拟变量之间的主要差别是（） A、前者为动态模型，后者为静态模式 B、前者为静态模型，后者为动态模式 C、前者是单个或多个变量，后者是一个过程 D、后者更复杂 答： A 二、多项选择题 2、干预变量与虚拟变量有何异同？（） A、前者为动态模型 B、后者为静态模式 C、两者没有差别 D、后者是单个或多个变量 E、前者是一个过程 答： ABDE 三、名词解释 1、干预 答：干预：时间序列经常会受到特殊 事件及态势的影响，称这类外部事件为干预。 四、简答题 1、 干预变量有哪几种？ 答：干预变量有两种：一种是持续性的干预变量，表示 T 时刻发生以后 , 一直有影响，可
26、以用阶跃函数表示，形式是： ）干预事件发生之后（ ）干预事件发生之前（ Tt TtS Tt ,1,0 第二种是短暂性的干预变量，表示在某时刻发生 , 仅对该时刻有影响 , 用单位脉冲函数表示，形式是： ）其它时间（ ）干预事件发生时（ Tt TtP Tt ,0,1 第九章 景气预测法 一、单项选择题 4、在经济波动研究中，德拉提耶夫周期是（）周期 A、短 B、中 C、中长 D、长 答： D 二、多项选择题 3、景气指标选择原则有哪些？ A、重要性和代表性 B、可靠性和充分性 C、一致性和稳定性 D、及时性和光滑性 E、参考性和简易性 答： ABCD 三、名词解释 5、景气循环 答： 景气循环
27、-又称经济波动，也称经济周期 . 四、简答题 2、景气指标选择的原则有哪些？简单介绍这些原则的含义。 答：景气指标的选择应遵循四个原则： （ 1）重要性和代表性； 指标所代表的内容是经济发展某一方面的综合反映，在经济的总量活动中居重要地位，同时又具有某类指标的基本波动特征 （ 2）可靠性和充分性； 可靠性是指数据的准确性和统口径上的一致性。充分性要求指标样本具有足够的长度，以满足季节调整的数据处理要求，并能揭示其循环波动的规律。 （ 3）一致性和稳定性； 一致性质景气波动发生变化时，指标的波动状况发生相应的变化，或提前、或延迟一段时间表现出来。稳定性指标总能以相对稳定的时滞发生这种变化。 （ 4）及时性和光滑性。 景气指标用于短期分析和预测，因而要求及时地获得统计数据，并要求指标具有一定的光滑型，不顾则波动因素较少的指标更能满足预测的要求。
