VAR及其Eiews实现向量自回归(VAR)模型主讲人：邓芳克里斯托弗 西姆斯 3. 3. VAR VAR模型的检验 模型的检验 2. 2. VAR VAR的建立与识别 的建立与识别 4. 4. 脉冲响应函数 脉冲响应函数 5. 5. 方差分解 方差分解 6. 6. 协整检验 协整检验 1. 1. 向量自回归理论 向量自回归理论 向量自回归理论导入Granger因果检验及滞后阶数p的确定脉冲响应函数的基本思想及其Eiews实现VAR的表示与建立以及SVAR的识别方差分解及Eivews实现Johansen检验与VEC模型一、向量自回归理论 传统的计量经济方法（如联立方程模型等结构性方法）是以经济理论为基础来描述变量关系的模型。遗憾的是，经济理论通常并不足以对变量之间的动态联系提供一个严密的说明，而且内生变量既可以出现在方程的左端又可以出现在方程的右端使得估计和推断变得更加复杂。为了解决这些问题而出现了一种用非结构性方法来建立各变量之间关系的模型。一、向量自回归模型 向量自回归(Vecotr atuo-regression)是基于数据的统计性质建立模型，VAR模型把系统中每一个内生变量作为
