8基于正态分布和概率函数拟合的金融投资风险分析模型.docx

第28章基于正态分布和概率函数拟合的金融投资风险分析模型风险分析28案例背景风险度量与预测研究一直是金融投资的一人热点问题，已知某公司在金融投资屮，需要考虑如下两个问题：1）准备用数额为1000万元的资金投资某种金融资产（如股票，外汇等）。它必须根据历史数据估计在下一个周期（如1天）内的损失的数额超过10万元的可能性有多大，以及能以95%的萱信度保证损失的数额不会超过多少。2）如果要求在一个周期内的损失超过10万元的可能性不人于5%,那么初始投资额最多应为多少。下面表28是该公司在过去一年255个交易日的日收益额（单位：万元）的统计数据，假定每天结算一次，保持每天在市场上的投资额为1000万元。表28公司过去一年255个交易日的日收益额统计数据（单位：力元）收益额33323130292827262524232221201918天数1111121214026347收益额171615141312