第二章-参数估计性质的证明(共6页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上一、参数估计与是Y的线性函数 仅说明是Y的线性函数，的情况类似可以得到。 由的估计式， 即由随机变量Y线性表出，从这一关系式还可理解到的随机性是由Y带来的。参数估计线性性质的重要性，是可以基于Y的统计分布建立参数估计和统计分布，这对利用和对真实参数和的统计推断带来了极大的方便。对于有如下一些性质，1、。2、。3、。4、。二、最小二乘估计与的无偏性质仅说明是的无偏估计，的无偏性类似可证。由的关于Y的线性表出式， 对求数学期望并考虑零均值假定（） 所以 这就证明了具有无偏性。同理有。三、最小二乘估计与的最小方差性质对于OLS估计式和,已知其方差为 这里只证明最小，最小的证明可以类似得出。 任设的另一个线性无偏估计为，即 其中