两阶段最小二乘回归Contents1背景32理论43操作44SPSSAU输出结果55文字分析66剖析9TSLS是用于解决内生性问题的一种方法，除TSLS外还可使用GMM估计。内生变量是指与误差项相关的解释变量。对应还有一个术语叫外生变量，其指与误差项不相关的解释变量。产生内生性的原因通常在三类，分别说明如下：内生性原因说明遗漏变量比如研究工资的影响因素时，解释变量纳入受教育年限，但个人能力未被纳入变量有测量误差比如使用成绩来测量IQ值双向因果关系比如受教育年限影响工资，工资反过来影响受教育年限内生性问题的判断上，通常是使用Durbin-Wu-Hausman检验（SPSSAU在两阶段最小二乘回归结果中默认输出），当然很多时候会结合自身理论知识和直观专业性判断是否存在内生性问题。如果假定存在内生性问题时，直接使用两阶段最小二乘回归或者GMM估计即可。一般不建议完全依照检验进行判断是否存在内生性，结合检验和专业理论知识综合判断较为可取。内生性问题的解决上，通常使用工具变量法，其基本思想在于选取这样一类变量（工具变
