复合泊松过程模型的推广和在R语言环境下的随机模拟0引言对保险人而言，资产和负债是影响保险人稳定经营至关重要的因素。资产和负债的差额称为盈余，简记作：U(t)=A(t)-L(t),t0其中A(t)表示时刻t的资产,L(t)表示时刻t的负债，=0时刻的盈余被称为初始盈余,简记为u即U(0)=u。对这个初步的理论模型进行简化并根据实际情况设置一些假定情况，会得出很多不同的盈余过程模型，最经典的有SparreAndersen的古典盈余过程模型：U(t)=u+ctS(t)tNO,uNO,c0这是一个以u为初值，以时间t为指标集的随机过程。其中S(t),t0称为总理赔过程,满足：S(t)=Xl+X2+.+XN(t)0,N(t)0,N(t)=0N(t)表示0,t内的总理赔次数，Xi表示0,t内第i次理赔的金额。根据这个古典盈余过程模型可以引出破产模型，在这个盈余过程模型中，一方面有连续不断的保费收入并以速度c进行积累，另一方面则是不断会有理赔需要支付，因此这是一个不断跳跃变化的过程。从保险人的角度来看，当然希望ctS(t)恒大于0,否则就有可
