一、判断下列说法是否正确，如果错误说明理由：1有如下ARMA过程：丫二+?，则该ARMA过程是平稳的。ttt-12. white检验的原假设是：模型随机误差项直至滞后k阶不存在序列相关。3在联立方程的简化式模型中，解释变量可以是内生变量，也可以是先决变量。4. 在引入虚拟变量后，普通最小二乘法的估计量只有在大样本下才是无偏的。5. 格兰杰检验与其说是因果关系检验，不如说是领先滞后关系检验。6假定正确回归模型为丫二B+BX+bx+u，若遗漏了重要的解释变量X,且X、0112221X相关，则B的0LS估计量在小样本下有偏，在大样本下非一致。217如果经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布，OLS估计量将是有偏的。8对于线性回归模型丫二B+BX+u，i=1,2,n，随机误差项零均值假设可以表i01ii示为1卩二0。nii=19一个一元线性模型，已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1,则DW统计量近似等于2。10.完全信息最大似然法是有限信息最大似然法的直接推广。二、根据给出的
