一、模型的基本假设1 收益只考虑买和卖股票间的差价，忽略股息。2 风险只考虑市场风险，忽略货币风险，经营风险等其它风险。3 股票交易的价格为当日股票的收盘价。二、符号说明t:时间，从基日起，值为1，2，3,（单位：天）y:120日收盘价上证指数均值（单位：点）C：比例系数（本题中为10%）a,b,二-均为待定参数叫：=.:第i个月投资者拥有的全部股票的月平均收盘价均值（单位：点）第i个月第j天投资者拥有的全部股票的收盘价均值（单位：点）Sk:第k次交易卖出时所有股票的平均指数（单位：点）：第k次交易买入时所有股票的平均指数（单位：点）R：买卖所得的收益（单位：元）r:收益能力（单位：广）P：损失（单位：元）p:风险系数（单位：）T：n:交易周期（单位：月）投资者所拥有的股数-:：第i个月最后一个交易日的收盘价指数：:第i个月的交易天数（单位：天）D:风险系数由于日常波动（周期为1天）和次级运动（周期为23个月）的存在，单日、5日、10日、20
