第七章ARCH模型的计量步骤.docx

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第七章ARCH模型的计量步骤实验目的：考察20002010上证指数的集群波动现象，以对数形式进行分析。1. 建工作文档：newfile,选择非均衡数据(unstructured/undated)，录入样本数26122. 录入数据：objectnewobjectFccO対ange12SiSamel?-120JofoiijectNairifprcibg已匸tS7S3t0ridEqijahanFactorGrapGo理LoLMairiifVector-CoefModePoolSampeSczaletKISeriesLini百CfiuAAlphnSpodISSpace5TilILSVechrSystemTableTt-vt印VAR随机游走过程Untilk?d3.由于股票价格指数序列常常表现出特殊的单位根过程(RandomWalk)，所以本例进行估计的基本形式为：ln(szt)二ln(szt)

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