鞅和马尔可夫过程的相互关系总结.docx

鞅均马尔可夫过程马尔可厂F夫过程/程立增量过独立增量过程：对任意“tl=tPXsGAFt=PXsGAXt鞅：EXsFt=Xts=t均马尔可夫过程：EXsFt=EXsXts=t注1独立增量过程满足EXt=m时是鞅，m是常数注2：独立增量是马尔可夫过程的特例引理1若=（Xtte7rr-|QJl2-|是具有离散狀蛊空何的皱立塢載过程，则兀为一马氏过程*征设为一独立塢盘过程，则对枉意的正雖數叭任A的g瘀i期T、hef（t=ia2R,n+l）7t任意的髓蛊h啟世E,均有玖亠乩兀或网）_冋丑3一仏耳心汗（饨7日厂心片巴兀崛1）户（忑吨円丸-也讯抵-兀斗日3刊兀-兀于彷珂兀弓也故X为马氏过程（崟T匚丹时，引理锂辰立，证明见31）别理2若羞斗丫出芒紳擡独立增量过裡“且有E住E（需數,心7宅（扎，应心则工为一腰。证由髓立堵量性闻百瞠2霞有扎-扎