计量经济学博士研究生入学试题(A)解答一、简答题1、指出稳健标准误和稳健t统计量的适用条件。答：稳健标准误和稳健t统计量的适用条件是样本容量较大的的场合。在大样本容量的情况下，一般在横截面数据分析中总是报告稳健标准误。在小样本情况下，稳健t统计量不那么接近t分布，从而可能导致推断失误。2、若回归模型的随机误差项可能存在q(q1)阶自相关，应采用什么检验？其检验过程和检验统计量是什么？答：如果模型：y=a+ax+ax+A+a+s的误差项满足：t011t221ptt=p+p8+A+p8+v，其中v是白噪声。t1t12t2qtqtt原假设h:p=0,p=0，p二0012q那么，以下两种回答都可以。1) 、(1).y对x,x，x(t=1,2,A,T)做OLS回归，求出OLS残差；t1t2tptt(2) .对x,x,，x,G,G，做OLS回归，(t=q+1,q+2,A,T)，得t1t21ptt1t2tq到R2；(3) .计算(2)中的,，联合F检验统计量。若F检验统计量大于
