《投资组合管理系统》练习题.docx

第十章投资组合管理练习题一、名词解释收入型证券组合增长型证券组合指数化证券组合资产组合的有效率边界风险资产单一指数模型二、简答题1什么是夏普指数、特雷纳指数和詹森指数？这三种指数在评价投资组合业绩时有何优缺点？2如何认识评估投资组合业绩时确立合理的基准的重要性？3马柯威茨投资组合理论存在哪些局限性？4最优投资组合是如何确定的？三、单项选择题1. 看投资组合管理人是否会主动地改变组合的风险以适应市场的变化以谋求高额收益的做法是考查投资组合管理人的能力。A. 市场时机选择B. 证券品种选择C. 信息获取D. 果断决策2. 若用詹森指数来评估三种共同基金的业绩。在样本期内的无风险收益率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%。三种基金的平均收益率、标准差和贝塔值如下。则那种基金的业绩最好？平均收益率（）残差的标准差（）贝塔值基金A17.6101.2基金B17.5201.0基金C17.4300.8A. 基金AB. 基金BC. 基金C