金融计量学习题一一、填空题:1计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有解释变量非随机、随机干扰项零均值、同方差、无序列自相关、随机干扰项与解释变量之间不相关、随机干扰项服从正态分布零均值、同方差、零协方差（隐含假定：解释变量的样本方差有限、回归模型是正确设定）2被解释变量的观测值丫与其回归理论值E（Y）之间的偏差，称为随机误差项;被解八释变量的观测值与其回归估计值Y之间的偏差，称为残差。3对线性回归模型Y二卩。+卩1X+卩进行最小二乘估计，最小二乘准则是O4高斯一马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量具有有效性或者方差最小性的特性，并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用。5.普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性丄、无偏性、有效性统计性质。八八八八6对于Yi=卩0+卩Xli+卩2X2i，在给定置信水平下，减小P2的置信区间的途径主要有_增大样本容量、提高模型的拟合优度_、提高样本观测值的分散度一一。7对包含常数项的季节（春、夏、秋、冬）变量模型运用最小二乘法时，如
