2016数理金融之风险测度理论.docx

南京理工大学课程考核论文课程名称：论文题目：姓名：学号：成绩：任课教师评语:签名：目录第一章引言31.1研究背景31.2研究现状31.3本文工作3第二章一致性风险测度理论52.1风险52.2可接受集52.3风险测度62.4 一致风险测度的表示定理72.5小结7第三章凸性风险测度83.1凸性风险测度83.2可接受集合83.3小结9第四章VaR方法104.1 VaR定义104.2 VaR的局限性104.2.1尾部风险测量的不充分性104.2.2不满足一致性公理114.3小结11第五章几种常见的风险测度方法125.1基本概念125.2尾部条件期望（TCE）125.3最差条件期望（WCE）135.4 条件VaR（CVaR）135.5小结13第六章总结14第一章引言1.1研究背景随着我国金融市场的不断发展，新型金融衍生工具的不断涌现，特别是金融市场即将对外全面开放，金融风险的管理与防范越来越引起人们的重视。美国经济学家Markowitz于19