异方差——怀特的一般异方差检验ppt课件.ppt

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L o g o资金是运动的价值,资金的价值是随时间变化而变化的,是时间的函数,随时间的推移而增值,其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值Company Logo1 v3.怀特(White)检验(1980年怀特提出) 怀特检验是异方差更一般的检验方法,这种检验方法不需要对异方差的性质(形式、如递增等性质)做任何假定,因此是目前应用比较普遍的异方差检验方法。 这里用残差 来表示随机误差项ui的(近似)估计量 于是有 即用 来表示随机误差项的方差。 L o g o资金是运动的价值,资金的价值是随时间变化而变化的,是时间的函数,随时间的推移而增值,其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值Company Logo2 v怀特检验的基本思想与步骤(以三元为例): (1)得到残差平方序列ei2 用普通最小二乘法(OLS)估计上述模型的参数,得到残差平方序列ei2 。L o g o资金是运动的价值,资金的价值是随时间变化而变化的,是时间的函数,随时间的推移而增值,其增值的这部分资金就是原有资金的时间价值Company Logo3 (2)构造辅助回归模型,并进行OLS估计 在残差与解释变量线性关系的基础

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