金融数据分析技术 清华大学出版社 2016年6月元如林 李广明 关莉莉 罗远 主编第五章 资产组合计算在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确金融数据分析技术 清华大学出版社学习要点及目标 理解资产组合基本原理，掌握资产组合收益率与方差的计算方法。 了解资产组合的有效前沿，会计算两种风险资产组合预期收益和方差。 掌握计算均值方差的有效前沿的计算方法，会计算带约束条件的资产组合的有效前沿。 会计算投资组合的最优资产分配。 会进行收益序列与价格序列间的转换和协方差矩阵与相关系数矩阵间的转换。在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确金融数据分析技术 清华大学出版社5.1 资产组合基本原理美国经济学家马考维茨(Markowitz) 1952年首次提出: 投资组合理论（Portfolio Theory)，并进行了系统、深入和卓有成效的研究，他因此获得了诺贝尔经济学奖。 在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出
