stata-误差修正模型讲解.docx

Axt=a+byx21t1+bx+pAy22t121t1+pAx22t1+82t误差修正模型：如果用两个变量，人均消费y和人均收入x（从格林的数据获得）来研究误差修正模型。令z=（yx），则模型为：Az=A+兀z+壬pAz+t0t1it1ti=1其中，兀=ap如果令k=1，即滞后项为1,则模型为Az=A+兀z+pAz+8t0t11t1t实际上为两个方程的估计：Ayt=a+by+bxy11t112t1+pAy+pAx+811t112t11t用ols命令做出的结果：gent=_ntssetttimevariable:t,1to204genly=L.y(1missingvaluegenerated)genlx=L.x(1missingvaluegenerated)regD.ylylxD.lyD.lxSource|SSdfMSModel|37251.2525Residual|87073.315449312.8131319744