1、计量经济学题库 一、单项选择题（每小题 1 分） 1计量经济学是下列哪门学科的分支学科（ C）。 A统计学 B数学 C 经济学 D数理统计学 2计量经济学成为一门独立学科的标志是（ B）。 A 1930 年世界计量经济学会成立 B 1933 年计量经济学会刊出版 C 1969 年诺贝尔经济学奖设立 D 1926 年计量经济学（ Economics）一词构造出来 3外生变量和滞后变量统称为 （ D）。 A控制变量 B解释变量 C被解释变量 D 前定变量 4横截面数据是指 （ A）。 A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C同一时点上相同
2、统计单位不同统计指标组成的数据 D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是 （ C）。 A时期数据 B混合数据 C 时间序列数据 D 横截面数据 6在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是 （ ）。 A内生变量 B外生变量 C滞后变量 D前定变量 7描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是 （ ）。 A微观计量经济模型 B宏观计量经济模型 C理论计量经济模型 D应用计量经济模型 8经济计量模型的被解释变量一定是 （ ）。 A控制变量 B政策变量 C内生变
3、量 D外生变量 9下面属于横截面数据的是 （ ）。 A 1991 2003 年各年某地区 20 个乡镇企业的平均工业产值 B 1991 2003 年各年某地区 20 个乡镇企业各镇的工业产值 C某年某地区 20 个乡镇工业产值的合计数 D某年某地区 20 个乡镇各镇的工业产值 10经济计量分析工作的基本步骤是 （ ）。 A设定理论模型收集样本资料 估计模型参数检验模型 B设定模型估计参数检验模型应用模型 C个体设计总体估计估计模型应用模型 D确定模型导向确定变量及方程式估计模型应用模型 11将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 （ ）。 A虚拟变量 B控制变量 C政策变量 D滞后变量
4、12 （ ） 是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A外生变量 B 内生变量 C前定变量 D滞后变量 13同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为 （ ）。 A横截面数据 B时间序列数据 C修匀数据 D原始数据 14计量经济模型的基本应用领域有 （ ）。 A结构分析、经济预测、政策评价 B弹性分析、乘数分析、政策模拟 C消费需求分析、生产技术分析、 D季度分析、年度分析、中长期分析 15变量之 间的关系可以分为两大类，它们是（ ）。 A函数关系与相关关系 B线性相关关系和非线性相关关系 C正相关关系和负相关关系 D简单相关关系和复杂相关关系 16相关关系是指（ ）。 A变量间的
5、非独立关系 B变量间的因果关系 C变量间的函数关系 D变量间不确定性的依存关系 17进行相关分析时的两个变量（ ）。 A都是随机变量 B都不是随机变量 C一个是随机变量，一个不是随机变量 D随机的或非随机都可以 18表示 x和 y 之间真实线性关系的是（ ）。 A 01 ttYX B 01()ttE Y X C 01t t tY X u D 01ttYX 19参数 的估计量 具备有效 性是指（ ）。 A var( )=0 B var ( ) 为 最 小 C ( ) 0 D () 为 最 小 20对于 01 i i iY X e ，以 表示估计标准误差， Y 表示回归值，则 （ ）。 A ii
6、0 Y Y 0 时 ， （ ） B 2ii 0 Y Y 时 ， （ ） 0 C ii 0 Y Y 时 ， （ ） 为 最 小 D 2ii 0 Y Y 时 ， （ ） 为 最 小 21设样本回归模型为 i 0 1 i i Y = X +e ，则普通最小二乘法确定的 i 的公式中，错误的是 （ ）。 A ii1 2iX X Y -YXX B i i i i122iin X Y - X Yn X - X C ii1 22iX Y -nXY X -nX D i i i i1 2xn X Y - X Y 22对于 i 0 1 i i Y = X +e ，以 表示估计标准误差， r 表示相关系数，则有 （
7、 ）。 A 0 r=1 时 ， B 0 r=-1 时 ， C 0 r=0 时 ， D 0 r= 1 r= -1 时 ， 或 23产量（ X，台）与单位产品成本（ Y，元 /台）之间的回归方程为 Y 356 1.5X ，这说明 （ ）。 A产量每增加一台，单位产品成本增加 356 元 B产量每增加一台，单位产品成本减少 1.5 元 C产量每增加一台，单位产 品成本平均增加 356 元 D产量每增加一台，单位产品成本平均减少 1.5元 24在总体回归直线 01E Y X（ ） 中， 1 表示 （ ）。 A当 X 增加一个单位时， Y 增加 1 个单位 B当 X 增加一个单位时， Y 平均增加 1
8、个单位 C当 Y 增加一个单位时， X 增加 1 个单位 D当 Y 增加一个单位时， X 平均增加 1 个单位 25对回归模型 i 0 1 i iY X u 进行检验时，通常假定 iu 服从 （ ）。 A 2iN 0 ) （ ， B t(n-2) C 2N 0 )（ ， D t(n) 26以 Y 表示实际观测值， Y 表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使 （ ）。 A iiY Y 0（ ） B 2iiY Y 0（ ） C iiYY（ ） 最 小 D 2iiYY（ ） 最 小 27设 Y 表示实际观测值， Y 表示 OLS 估计回归值，则下列哪项成立 （ ）。 A YY B YY
9、C YY D YY 28用 OLS 估计经典线性模型 i 0 1 i iY X u ，则样本回归直线通过点 _。 A XY（ ， ） B XY（ ， ） C XY（ ， ） D XY（ ， ） 29以 Y 表示实际观测值， Y 表示 OLS 估计回归值，则用 OLS 得到的样本回归直线 i 0 1 i YX 满足（ ）。 A iiY Y 0（ ） B 2iiY Y 0（ ） C 2iiY Y 0（ ） D 2iiY Y 0（ ） 30用一组有 30 个观测值的样本估计模型 i 0 1 i iY X u ，在 0.05 的显著性水平下对 1 的显著性作 t检验，则 1 显著地不等于零的条件是其统
10、计量 t 大于 （ ）。 A t0.05(30) B t0.025(30) C t0.05(28) D t0.025(28) 31已知某一直线回归方程的判定系数为 0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为 （ ）。 A 0.64 B 0.8 C 0.4 D 0.32 32相关系数 r 的取值范围是 （ ）。 A r -1 B r 1 C 0 r 1 D1 r 1 33判定系数 R2 的取值范围是 （ ）。 A R2 -1 B R2 1 C 0 R2 1 D1 R2 1 34某一特定的 X 水平上，总体 Y 分布的离散度越大，即 2 越大，则 （ ）。 A预测区间越宽，精度越低 B预测
11、区间越宽，预测误差越小 C 预测区间越窄，精度越高 D预测区间越窄，预测误差越大 35如果 X 和 Y 在统计上独立，则相关系数等于 （ ）。 A 1 B 1 C 0 D 36根据决定系数 R2 与 F 统 计量的关系可知，当 R2 1 时，有 （ ）。 A F 1 B F -1 C F 0 D F 37在 C D 生产函数 KALY 中， （ ）。 A. 和 是弹性 B.A 和 是弹性 C.A 和 是弹性 D.A是弹性 38回归模型 iii uXY 10 中，关于检验 010 ：H 所用的统计量)(111 Var ，下列说法正确的是（ ）。 A服从 ）（ 22 n B服从 ）（ 1nt C服
12、从 ）（ 12 n D服从 ）（ 2nt 39 在二元线性回归模型 iiii uXXY 22110 中， 1 表示 （ ）。 A当 X2 不变时， X1 每变动一个单位 Y 的平均变动。 B当 X1 不变时， X2 每变动一个单位 Y 的平均变动。 C当 X1 和 X2 都保持不变时， Y 的平均变动。 D当 X1 和 X2 都变动一个单位时， Y 的平均变动。 40在双对数模型 iii uXY lnlnln 10 中， 1 的含义是 （ ）。 A Y 关于 X 的增长量 B Y 关于 X 的增长速度 C Y 关于 X 的边际倾向 D Y 关于 X的弹性 41根据样本资料已估计得出人均消费支出
13、 Y 对人均收入 X 的回归模型为 ii XY ln75.000.2ln ，这表明人均收入每增加 1，人均消费支出将增加 （ ）。 A 2 B 0.2 C 0.75 D 7.5 42按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且 （ ）。 A与随机误差项不相关 B与残差项不相关 C与被解释变量不相关 D与回归值不相关 43 根据判定系数 R2 与 F 统计量的关系可知，当 R2=1 时有（ ）。 A.F=1 B.F=1 C.F= D.F=0 44 下面说法正确的是（ ）。 A.内生变量是非随机变量 B.前定变量是随机变量 C.外生变量是随机变量 D.外生变量是非随机变量 45在具体的模
14、型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是 （ ）。 A.内生变量 B.外生变量 C.虚拟变量 D.前定变量 46回归分析中定义的 （ ）。 A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 47计量经济模型中的被解释变量一定是 （ ）。 A控制变量 B政策变量 C内生变量 D外生变量 48.在由 30n 的一组样本估计的、包含 3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为 0.8500，则调整后的多重决定 系数为（ ） A. 0.8603 B. 0.8389 C.
15、 0.8655 D.0.8327 49.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（ ） A. iC （消费） =500+0.8iI （收入） B. diQ （商品需求） =10+0.8iI （收入） +0.9iP （价格） C. siQ （商品供给） =20+0.75iP （价格） D. iY （产出量） =0.65 0.6iL （劳动） 0.4iK （资本） 50.用一组有 30 个观测值的样本估计模型 0 1 1 2 2t t t ty b b x b x u 后，在 0.05 的显著性水平上对 1b 的显著性作 t 检验，则 1b 显著地不等于零的条件是其统计量 t 大于等于（ ） A.
16、)30(05.0t B. )28(025.0t C. )27(025.0t D. )28,1(025.0F 51.模型 ttt uxbby lnlnln 10 中， 1b 的实际含义是（ ） A.x 关于 y 的弹性 B. y 关于 x 的弹性 C. x 关于 y 的边际倾向 D. y 关于 x 的边际倾向 52 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于，则表明模型中存在（ ） A.异方差性 B.序列相关 C.多重共线性 D.高拟合优度 53.线性回归模型 0 1 1 2 2 .t t t k k t ty b b x b x b x u 中，检验 0 : 0 ( 0
17、 ,1, 2 , . )tH b i k 时，所用的 统计量服从 ( ) A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2) 54. 调整的判定系数 与多重判定系数 之间有如下关系 ( ) A. 221 1nRRnk B. 2211 1nRRnk C. 11 (1 )1nnk D. 11 (1 )1nnk 55关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是（ ）。 A.只有随机因素 B.只有系统因素 C.既有随机因素，又有系统因素 D.A、 B、 C 都不对 56在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是 (k 为解释变量个数 )： （ ） A n k
18、+1 B nk+1 C n 30 或 n 3（ k+1） D n 30 57.下列说法中正确的是：（ ） A 如果模型的 2R 很高，我们可以认为此模型的质量较好 B 如果模型的 2R 较低，我们可以认为此模型的质量较差 C 如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量 D 如果某一参数不能通过显著性检验，我 们不应该随便剔除该解释变量 58.半对数模型 XY ln10 中，参数 1 的含义是（ ）。 A X 的绝对量变化，引起 Y的绝对量变化 B Y关于 X 的边际变化 C X 的相对变化，引起 Y的期望值绝对量变化 D Y关于 X 的弹性 59.半对数模型 XY 10ln 中，参
19、数 1 的含义是（ ）。 A.X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量 Y 的相对变化率 B.Y 关于 X 的弹性 C.X 的相对变化，引起 Y的期望值绝对量变化 D.Y 关于 X的边际变化 60.双对数模型 XY lnln 10 中，参数 1 的含义是（ ）。 A.X 的相对变化，引起 Y的期望值绝对量变化 B.Y 关于 X 的边际变化 C.X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量 Y 的相对变化率 D.Y 关于 X的弹性 61.Goldfeld-Quandt方法用于检验（ ） A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性 62.在异方差性情况下，常用的估计方法是（ ） A.一阶
20、差分法 B.广义差分法 C.工具变量法 D.加权最小二乘法 63.White检验方法主要用于检验（ ） A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性 64.Glejser检验方法主要用于检验（ ） A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性 65.下列哪种方法不是检 验异方差的方法（ ） A.戈德菲尔特 匡特检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验 66.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是 （ ） A.加权最小二乘法 B.工具变量法 C.广义差分法 D.使用非样本先验信息 67.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以
21、不同的权数，从而提高估计精度，即 （ ） A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用 B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用 C.重视小误差和大误差的作用 D.轻视小误差和大误差的作用 68.如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差 ie 与 ix 有显著的形式 iii vxe 28715.0 的相关关系（ iv 满足线性模型的全部经典假设），则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为 （ ） A. ix B. 21ix C. ix1 D. ix169 果戈德菲尔特 匡特检验显著，则认为什么问题是严重的 （ ） A.异方差问题 B.序列相 关问题 C.多重共线性问题 D.设定误差问题 70.
22、设回归模型为 iii ubxy ，其中 ii xuVar 2)( ，则 b 的最有效估计量为 （ ） A. 2 xxybB. 22 )( xxn yxxynbC. xyb D. xynb 1 71 如果模型 yt=b0+b1xt+ut存在序列相关，则 （ ）。 A. cov(xt, ut)=0 B. cov(ut, us)=0(t s) C. cov(xt, ut) 0 D. cov(ut, us) 0(t s) 72 DW检验的零假设是（ 为随机误差项的一阶相关系数） （ ）。 A DW 0 B 0 C DW 1 D 1 73 下列哪个序列相关可用 DW检验（ vt为具有零均值，常数方差且不
23、存在序列相关的随机变量） （ ）。 A ut ut 1+vt B ut ut 1+ 2ut 2+ +vt C ut vt D ut vt+ 2 vt-1 + 74 DW的取值范围 是 （ ）。 A -1 DW 0 B -1 DW 1 C -2 DW 2 D 0 DW 4 75 当 DW 4时，说明 （ ）。 A 不存在序列相关 B 不能判断是否存在一阶自相关 C 存在完全的正的一阶自相关 D 存在完全的负的一阶自相关 76 根据 20 个观测值估计的结果，一元线性回归模型的 DW 2.3。在样本容量 n=20,解释变量 k=1，显著性水平为 0.05 时，查得 dl=1,du=1.41,则可以
24、决断 （ ）。 A 不 存在一阶自相关 B 存在正的一阶自相关 C 存在负的一阶自 D 无法确定 77 当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是 （ ）。 A 加权最小二乘法 B 间接最小二乘法 C 广义差分法 D 工具变量法 78 对于原模型 yt=b0+b1xt+ut，广义差分模型是指 （ ）。 t t t01t t t tt 1 t tt 0 1 t tt t- 1 0 1 t t- 1 t t- 1y x u1A . = b bf ( x ) f ( x ) f ( x ) f ( x )B . y = b x u C. y = b + b x u D . y y = b ( 1
25、 - ) + b ( x x ) ( u u ) 79 采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况 （ ）。 A 0 B 1 C -1 0 D 0 1 80 定某企业的生产决策是由模型 St=b0+b1Pt+ut描述的（其中 St为产量， Pt为价格），又知：如果该企业在 t-1期生产过剩，经营人员会削减 t 期的产量。由此决断上述模型存在 （ ）。 A 异方差问题 B 序列相关问题 C 多重共线性问题 D 随机解释变量问题 81 根据一个 n=30的样本估计 t 0 1 t t y = + x +e 后计算得 DW 1.4，已知在 5%的置信度下， dl=1.35,du=1.49,
26、则认为原模型 （ ）。 A 存在正的一阶自相关 B 存在负的一阶自相关 C 不存在一阶自相关 D 无法判断是否存在一阶自相关。 82. 于模型 t 0 1 t t y = + x +e ，以 表示 et与 et-1之间的线性相关关系（ t=1,2, T） ,则下列明显错误的是 （ ）。 A 0.8， DW 0.4 B -0.8， DW -0.4 C 0， DW 2 D 1，DW 0 83 同一统计指标按时间顺序记录的数据列称 为 （ ）。 A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.原始数据 84当模型存在严重的多重共线性时， OLS 估计量将不具备（ ） A线性 B无偏性 C有效性
27、D一致性 85经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的 VIF（ ） 。 A大于 B小于 C大于 5 D小 于 5 86模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的 OLS 估计量方差（ ） 。 A增大 B减小 C有偏 D非有效 87对于模型 yt=b0+b1x1t+b2x2t +ut，与 r12=0 相比， r12 0.5 时，估计量的方差将是原来的（ ） 。 A 1 倍 B 1.33 倍 C 1.8 倍 D 2 倍 88如果方差膨胀因子 VIF 10，则什么问题是严重的（ ） 。 A异方差问题 B序列相关问题 C多重共线性问题 D解释变量与随机项的相关性
28、89在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于 1，则表明模型中存在( )。 A 异方差 B 序列相关 C 多重共线性 D 高拟合优度 90存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（ ） 。 A变大 B变小 C无法估计 D无穷大 91完全多重共线性时，下列判断不正确的是（ ） 。 A参数无法估计 B只能估计参数的线性组合 C模型的拟合程度不能判断 D可以计算模型的拟合程度 92设某地区消费函数 iii xccy 10 中，消费支出不仅与收入 x有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人 4 个层次。假设边际消费倾向不变，则考虑上述构成
29、因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（ ） A.1 个 B.2 个 C.3 个 D.4 个 93当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（ ） A. 外生变量 B. 前定变量 C. 内生变量 D. 虚拟变量 94由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变，这种模型称为 （ ） A. 系统变参数模型 B.系统模型 C. 变参数模型 D. 分段线性回归模型 95 假设回归模型为 iii xy ， 其中 Xi 为随机变量， Xi与 Ui 相关则 的普通最小二乘估计量( ) A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 96 假定正确回归模型为 i
30、iii xxy 2211 ，若遗漏了解释变量 X2，且 X1、 X2线性相关则1的普通最小二乘法估计量 ( ) A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 97模型中引入一个无关的解释变量 ( ) A.对模型参数估计量的性质不产生任何影响 B.导致普通最小二乘估计量有偏 C.导致普通最小二乘估计量精度下降 D.导致普通最小二乘估计量有偏，同时精度下降 98设消费函数 0 1 1t t ty a a D b x u ，其中虚拟变量 10D 东 中 部西 部，如果统计检验表明 1 0a 成立，则东中部的消费函数与西部的消费函数是 ( )。 A. 相互平行的 B. 相互垂直的
31、 C. 相互交叉的 D. 相互重叠的 99 虚拟变量 ( ) A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素 C.只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素 100分段线性回归模型的几何图形是 ( )。 A.平行线 B.垂直线 C.光滑曲线 D.折线 101如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有 m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为( )。 A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1 102设某商品需求模型为 01t t ty b b x u ，其中 Y是商品的需求量， X 是商品的价格，为了考虑全年12 个月份季节变动的影响，假设模型中引入了 12 个
32、虚拟变量， 则会产生的问题为（ ） 。 A异方差性 B序列相关 C不完全的多重共线性 D完全的多重共线性 103.对于模型 01t t ty b b x u ，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入 2 个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生（ ） 。 A.序列的完全相关 B.序列不完全相关 C.完全多重共线性 D.不完全多重共线性 104. 设消费函数为 iiioi uDxbxbDy 101 ，其中虚拟变量 农村家庭城镇家庭 0 1D，当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为（ ）。 A. oa1 ， ob1 B. oa1 ， ob1 C. oa1 ， ob1 D
33、. oa1 ， ob1 105 设无限分布滞后模型为 t 0 t 1 t - 1 2 t - 2 tY = + X + X + X + + U ，且该模型满足 Koyck 变换的假定，则长期影响系数为（ ） 。 A 0 B 01 C 01 D不确定 106 对于分布滞后模型 ，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（ ） 。 A异方差问题 B多重共线性问题 C多余解释变量 D随机解释变量 107在分布滞后模型 0 1 1 2 2t t t t tY X X X u 中，短期影响乘数为（ ） 。 A 11 B 1 C 01 D 0 108 对于自适应预期模型，估计模型参数应采用 ( ) 。 A 普通最小二乘法 B 间接最小二乘法 C 二阶段最小二乘法 D 工具变量法 109 koyck 变换模型参数的普通最小二乘估计量是 ( ) 。 A 无偏且一致 B 有偏但一致 C 无偏但不一致 D 有偏且不一致 110 下列属于有限分布滞后模型的是（ ） 。 A 0 1 1 2 2t t t t tY X Y Y u
