计量经济学博士研究生入学试题A解答一、简答题1、指出稳健标准误和稳健t统计量的适用条件。答：稳健标准误和稳健t统计量的适用条件是样本容量较大的的场合。在大样本容量的情况下，一般在横截面数据分析中总是报告稳健标准误。在小样本情况下，稳健t统计量不那么接近t分布，从而可能导致推断失误。2、假设回归模型的随机误差项可能存在qq1阶自相关，应采用什么检验？其检验过程和检验统计量是什么？答：如果模型：y=a+ax+axha+s的误差项满足：t011t22tptts=ps+Ps+Ps+v，其中v是白噪声。t1t12t2qtqtt原假设H:p=0,p=0，p=0012q那么，以下两种答复都可以。1、(1).y对x,x，x(t=1,2,T)做OLS回归，求出OLS残差；t1t2tptt(2).s对x,x，x,，做OLS回归，(t=q+1,q+2,T),得到t1t2tptt1t2tqR2；(3).计算(2)中的E,E，联合F检验统计量。假设F检验统计量大于临界值，则t
