可转债定价研究内容提要：本文系统地梳理了国内外关于可转债定价理论的研究文献，并对其进行了评述。然后采用简化法单因素模型，运用改良的CRR二叉树数值求解方法对国内典型可转债的定价影响因素进行敏感性分析，探明了几种重要因素对可转债不同阶段价值的影响方向与敏感程度。在此基础上，分别采用逐步回归方法、偏最小二乘回归法、混合数据的普通最小二乘回归法及固定效应回归法等计量经济学方法拟合了三个可转债经验定价模型，为新的可转债上市估值及投资者的投资决策提供指导。本文选取当前中国资本市场亟待解决而又颇具挑战性的可转债定价问题作为研究课题，具有十分重要的现实紧迫性与实践性意义。目录1、引言2、可转债定价理论述评21结构法单因素模型22结构法双因素模型研究方法三种影响因素的敏感性测试3、我国可转债定价经验模型31可转债定价经验模型建立的理论基础32上市首日定价截面回归模型偏最小二乘回归模型两模型的预测效果检验4、结论-0百度文库-好好学习，天天向上1引言可转债是可转换公司债券的简称，是一种介于股票和债券之间的金融产
