安徽工程大学金融风险管理课程设计.docx

课程名称：金融风险管理姓名：黄世岗学号：3100802244专业年级;统计102指导老师；耿志祥、沈明轩目录I 实验报告2II课程认识.31何为金融风险管理42 为什么要金融风险管理43课程学习目的5III基于VAR金融风险度量研究5IV对银行全面风险管理体系及分析.111 德意志银行112 中航油事件12V对外国商业银行全面风险管理体系的分析:14参考文献.1617实验报告1)实验名称：静态波动率的计算2) 实验目的：通过本次Excel实验，掌握利用历史数据，计算金融资产的日对数收益率及其预期收益率、静态的方差、标准差、标准分数、离差系数的方法。3) 基本原理：1.金融资产的日对数收益率采用八但其丫寸数收益率计算公式为：rIn(1+R)InII7、1Pt丿2.金融资产的预期收益率为：E()-丫t