1、 申万菱信安泰惠利纯债债券型 证券投资基金 托管协议 基金管理人： 申万菱信 基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 股份有限公司 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 托管协议 1 目 录 一、基金托管协议当事人 . 3 二、基金托管协议的依据、目的和原则 . 5 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 . 6 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 . 12 五、基金财产的保管 . 13 六、指令的发送、确认及执行 . 16 七、交易及清算交收安排 . 20 八、基金资产净值计算和会计核算 . 23 九、基金收益分配 . 28 十、基金信息披露 . 29 十一、基金费用 . 31
2、十二、基金份额持有人名册的的登记与保 管 . 33 十三、基金有关文件档案的保存 . 34 十四、基金管理人和基金托管人的更换 . 35 十五、禁止行为 . 38 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 . 40 十七、违约责任 . 42 十八、争议解决方式 . 43 十九、托管协议的效力 . 44 二十、其他事项 . 45 二十一、托管协议的签订 . 46 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 托管协议 2 鉴于 申万菱信 基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的 有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金 管理 人的资格和能力 ,拟募集发行 申万菱信安泰惠利纯债债
3、券型证券投资基金 ； 鉴于中国农业银行 股份有限公司 系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于 申万菱信基金 管理有限公司拟担任 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 的基金管理人，中国农业银行 股份有限公司 拟担任 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 的基金托管人； 为明确 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订 本托管协议； 除非另有约定， 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 基金合同 (以下简称 “ 基金合同 ”) 中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；
4、若有抵触应以基金合同为准，并依其 条款 解释。 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 托管协议 3 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称： 申万菱信基金管理有限公司 注册地址： 上海市中山南路 100 号 11 层 办公地址： 上海市中山南路 100 号 11 层 邮政编码： 200010 法定代表人 ：刘郎 成立日期： 2004 年 1 月 15 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基 金 字 【 2003】 144 号 组织形式：有限 责任公司 注册 资本： 壹亿伍仟万元人民币 存续期 限 ： 持续经营 经营范围： 基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批
5、准的其他业务。 （二）基金托管人 名称：中国农业银行 股份有限公司 注册地址： 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层 邮政编码： 100031 法定代表人：周慕冰 成立时间： 2009 年 1月 15 日 基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字 199823 号 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复 200913 号 注册资本： 32,479,411.7 万人民币 存续期间：持续经营 经营范围： 吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；
6、买申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 托管协议 4 卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以 外的外币有价证券；外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资
7、基金托管业务；合格境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融衍生产品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 托管协议 5 二、基金托管协议的依据、目的和原则 （一）订立托管协议的依据 本协议依据中华人民共和国证券投资基金法 (以下简 称 “ 基金法 ”) 、公开募集证券投资基金运作管理办法 (以下简称“运作办法” )、证券投资基金信息披露管理办法（以下简称“信息披露办法”）、公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 等有关法律、法规 (以下简称 “ 法律法规 ”) 、基金合同
8、及其他有关规定制订。 （二）订立托管协议的目的 本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。 （三）订立托管协议的 原则 基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。 （四）解释 除非文义另有所指， 本协议所使用的 所有术语与基金合同的相应术语具有相同含义。 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 托管协议 6 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人根据有关法律法规的规
9、定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。 基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关 于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、
10、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资，也不参与可转换债券（可分离交易可转债的 纯 债 部分除外）、可交换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围 。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终， 在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后， 持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律
11、法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后 ，可以调整上述投资品种的投资比例。 （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： 1、本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%； 2、 本基金每个交易日日终，在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 托管协议 7 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 ； 3、本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的
12、10%； 4、本基金管理人管理的 、且由本基金托管 人托管的 全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%； 5、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 6、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 7、本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8、本基金管理人管理的 、且由本基金托管人托管的 全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证
13、券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； 10、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期； 11、本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； 12、本基金若参与国债期货交易，需遵守下列投资比例限制： （ 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%； （ 2）本基金在任何交易日 日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%； （ 3）本
14、基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； （ 4）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 13、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 托管协议 8 15%，因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资； 14、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展
15、逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 15、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 除上述第 2、 9、 13、 14 项另有约定 外， 因证券 /期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合 同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同
16、生效日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行，且该等事项无需召开基金份额持有人大会。 （三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本协议第十五条第 十一 项基金投资禁止行为进行监督。 根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理 人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新，并以双方约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单，并负责及时更新该名单。
17、名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人，基金托管人应及时确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规进行关联交易，并造成基金资产 损失的，由基金管理人承担责任， 基金托管人有权向中国证监会报告 。 基金管理人 运用基金财产买卖基金管理人 、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 托管协议 9 份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行
18、。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 （四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单 ，并约定各交易对手所适用的交易结算方式 。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人 应定期或不定期 对银行间债券市场交易对手名单进行更新， 并在更新后通知基金托管人。
19、新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。 基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，基金托管人则根据银 行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督 ，但不承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任 。 （五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人投资银行存款进行监督。 基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，建立投资制度、审慎选择存款银行，做好风险控制；并按照基金托管人的要求配合基金托管人完成相关业务办理。 （ 六 ）基金托管人 根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告中国证监会。
