1、我国商业银行效率的分析 摘要：银行业的发展关系到我国的金融的稳定与安全，银行业效率的高低也直接影响到我国社会资源的配置效果和金融资源的利用水平。本文结合我国银行业的实际情况和各项金融指标，采用 DEA非参数法测算商业银行的规模效率、技术效率以及纯技术效率，并对分析结果提出相应的政策建议。 开题报告 关键词：商业银行；效率； DEA；实证分析 一、研究背景及意义 金融是现代经济的核心。金融运行正常有效，则货币资金的筹集、融通和使用充分而有效，社会资源的配置也就合理，对国民经济走向良性循环所起的作用也就明显。而商业银行，作为一国经济中最重要的金融中介结构，其经营效率的高低不仅关系到全社会资源的优化
2、配置，还会影响到金融经济政策的传递和贯彻实施，因而商业银行效率一直都是学术界研究的重要课题。 本文以中国 11家商业银行为研究对象，包括四大国有银行 中国工商银行、中国银行、中国建设银行、交通银行和 7家商业银行 中信银行、华夏银行、 深圳发展银行、招商银行、浦东发展银行、兴业银行、民生银行，测算它们在 2006 2009 年间的技术效率、规模效率及纯技术效率，并分析影响商业银行这三种效率的主要因素，对如何提高商业银行效率提出政策建议，以激励商业银行改善、提高自身效率，并为银行管理者提供效率提高的途径和措施，也为监管当局评估监管效果、调整监管政策提供了必要的基础，更有助于继续深化已改制大型国有
3、银行改革和全面推进开发银行商业化转型和农业银行股份制改革，完善金融服务组织体系，为经济平稳运行奠定扎实基础。 开题报告 二、商业银行效率分析 的研究对象 本文如同多数采用 DEA 非参数方法的文献一样直接采用 Farrell1957的效率定义方式，将银行效率分解为技术效率、配置效率、纯技术效率和规模效率。技术效率反映在给定投入的情况下企业获取最大产出的能力；配置效率 (亦称价格效率 )反映给定投入价格时企业以适当比例使用各项投入的能力，上述两项测度结果组成了总效率 (亦称经济效率 )。技术效率还可以进一步分解为纯技术效率和规模效率。纯技术效率测度的是当规模可变时，被考察企业与生产前沿面之间的距
4、离，而规模效率衡量的则是模报酬不变的生产前沿与规模报酬变化 的生产前沿之间的距离。 由于目前我国银行财务报表披露的局限性，许多必要的数据 (如银行投入要索的价格 )无法获得，所以我们无法计算银行业的综合效率和配置效率。但是银行综合有效和配置有效的必要条件是技术有效，从这一点上看，研究银行的技术效率具有现实意义，从计算的角度看也更为可行，因此，本文以我国商业银行的技术效率、纯技术效率和规模效率为研究对象。 三、 商业银行效率的测量方法和指标选择 （一） 商业银行效率的测量方法 目前国际上测算银行效率普遍采用前沿效率分析方法。本文在实证分析中 采用非参数 DEA方法中的 VRS模型，主要基于以下几
5、点 :1、对多投入多产出生产单位的效率评价是非参数方法相对参数方法的优势； 2、非参数 DEA方法不需要估计生产函数形式； 3、由于我国商业银行数据透明度较低，统计口径不一致，相关数据的可得性较差， DEA 方法估计出的结果误差相对较小； 4、魏权龄在数据包络方法中指出， CRS 的假设相当严格，在许多情况下并不满足。而规模报酬可变模型 (VRS)可以在计算技术效率时去除规模效率的影响。 （二）投入产出量的选取方法及界定 银行投入、产出的合理定义是正 确利用 DEA 方法分析银行效率的关键，投入产出量的选取方法大致可分为三类 :生产法、中介法和资产法。 生产法中需要的存款或者贷款账户数目作为银
6、行的秘密很难得到，中介法和资产法对银行的产出的定义也都存在一个缺陷，这两种方法实际上都假定各家银行的贷款数量是一样的，这不适用于我国商业银行业的现实情况。由此我们综合考虑中介法和生产法，并根据我国商业银行的特点来选择投入和产出指标。 本文充分考虑中介法的特点和风险因素，对 DEA模型中投入产出指标进行确定，其中投入指标包括 :实收资本 (亿元 )、固定资产净 (亿元 )、营业费用(亿元 )、贷款损失准备金 (亿元 );产出指标包括 :净利润 (亿元 )、净利息收入 (亿元 )、总投资 (亿元 );决策单元为各商业银行。 四、样本选取和数据来源 （一）样本选取 表 1 截至 2009 年 12
7、月末我国银行业金融机构资产负债情况一览表 项目 总资产（万亿） 比上年同 期增长思想汇报 占比总结大全 总负债（万亿） 比上年同期增长简历大全 占比简历大全 银行金融机构 78.8 26.3% 74.3 26.8%作文 简历大全 国有商业银行 40.1 25.9% 50.9% 37.9 26.9%总结大全 51.0% 股份制商业银行 11.8 思想汇报 33.7%思想汇报 15.0%开题报告 11.2 总结大全 34.1% 15.1%开题报告 城市商业银行思 想汇报 5.7 简历大全 37.5%总结大全 7.2% 5.3 37.7%总结大全 7.1% 其他类金融机构思想汇报 21.2 思想汇报
8、 20.5% 26.9% 简历大全 简历大全 为最大限度地反映我国商业银行的整体效率状况，并兼顾数据的可获得性，本文选取的样本单位主要包括中国工商银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中信银行、华夏银行、深圳 发展银行、招商银行、浦东发展银行、兴业银行、民生银行等 11 家银行单位，从表 1的数据可以看出，这些银行 2007 年底的资产合计占银行业总规模的 60%以上，在商业银行领域的比重将近 90%，足以反映中国商业银行业的总体状况。 除了农业银行尚未上市，中国银行、建设银行、交通银行和工商银行于2006 年开始先后在香港股和境内股成功上市。此外，按照世贸协议的规定， 2006年 12月
9、20日我国金融市场全面开放，自此我国商业银行与外资金融机构在同一平台上公开、公平竞争。所以本文研究时间跨度为 2006 一2009 年，这样 可以衡量我国商业银行的效率变化情况，同时也可考察我国金融改革在提高银行机构效率方面取得的成效。 （二） 数据来源 本文研究所用到的数据资料主要依据中国金融年鉴 (2007 一 2009)及银行的一些年度报表所公布的数据，经过整理而得，数据跨越年度为 2006年至 2009 年。 五、我国上市商业银行效率的 DEA 分析 将每个银行作为一个 DMU，通过 DEAP2.l 软件处理可以得到每个银行的效率值，具体情况如表 2所示。本章主要针对商业银行的技术效率
10、、纯技术效率以及规模效率值进行比较，从三个个 思路展开 :(1)在本文限定的时间范围里对银行效率进行一个整体的比较，得出彼此间的效率差异； (2)在本文限定的时间范围里对单个银行的效率变化趋势进行分析；（ 3）分别比较国有商业银行和股份制商业银行的效率状况，发现其存在 作文 的差异。 表 2 我国上市银行效率值一览表 作文 2006 开题报告 2007 2008 作文 2009 中国工商银行开题报告 t crste 1.000 开题 报告 0.742 总结大全 1.000 1.000 简历大全 vrste 思想汇报 1.000 1.000 简历大全 1.000 总结大全 1.000 作文 sc
11、ale 简历大全 1.000 开题报告 0.742 作文 总结大全 1.000 1.000 思想汇报 开题报告 drs-irs 简历大全 - drs 开题报告 - -思想汇报 中国银行 思想汇报 crstetd style=“border-bottom:windowtext 1pt solid;border-left:#ece9d8;padding-bottom:0.75pt;background-color:transparent;padding-left:0.75pt;width:5.25pt;padding-right:0.75pt;height:14.25pt;border-top:#ece9d8;border-right:windowtext 1pt solid;padding-top:0.75pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid
