上投摩根动态多因子策略灵活配置.DOC

1、 上投摩根 动态多因子策略灵活配置 混合型 证券投资基金 招募说明书 （更新） 基金合同 生效日期： 2015 年 6 月 2 日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 重要提示： 1. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整； 2. 本招募说明书经中国证监会 注册 ，但中国证监会对本基金募集的 注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险； 3. 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读本招募说明书； 4. 基金的过往 业绩并不预示其未来表现； 5. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎

2、勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 6. 本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小微、非上市企业，存在着公司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明度不足等特点。投资中小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险，这将在一定程度上增加基金的信用风险和流动性风险。 7. 本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 6 月 1 日，基金投资组合及基金业绩的数据截止日为 2017 年 3 月 31 日。 二一 七 年 七 月 上投摩根 动态多因子策略灵活配置混合 型证券投资基金招募说明书 （更新） 目录 一、绪言 . 1 二、释义 .

3、 1 三、基金管理人 . 5 四、基金托管人 . 13 五、相关服务机构 . 16 六、基金的募集及基金合同的生效 . 27 七、基金份额的申购、赎回和转换 . 27 八、基金的投资 . 34 九、基金的业绩 . 45 十、基金的财产 . 45 十一、基金资产的估值 . 46 十二、基金的收益与分配 . 50 十三、基金的 费用与税收 . 51 十四、基金的会计与审计 . 53 十五、基金的信息披露 . 53 十六、风险揭示 . 59 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 . 61 十八、基金合同的内容摘要 . 63 十九、基金托管协议的内容摘要 . 84 二十、对基金份额持有人的服务

4、. 97 二十一、招募说明书的存放及查阅方式 . 97 二十二、其他应披露事项 . 97 二十三、备查文件 . 98 5-1 一、绪言 招募说明书依据中华人民共和国证券投资基金法和其他有关法律法规的规定，以及上投摩根 动态多因子策略灵活配置混合 型证券投资基金基金合同 (以下简称“合同”或“基金合同” )编写。 本 招募说明书阐述了上投摩根 动态多因子策略灵活配置混合 型证券投资基金 (以下简称“本基金”或“基金” )的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项 ，投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗

5、漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金根据招募说明书所载明资料发行。 本招募说明书依据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约 定基金当事人之间权利义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和

6、基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明对基金合同的承认和接受，并按照基金法、基金合同及其它有关规定享有权利，承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在 基金合同 中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、 基金或本基金：指 上投摩根 动态多因子策略 灵活配置混合 型 证券投资基金 2、 基金管理人：指 上投摩根基金管理有限公司 3、 基金托管人：指 中国建设银行股份有限公司 4、 基金合同：指 上投摩根 动态多因子策略灵活配置混合 型 证券投资基金基金合同及对 基金合同 的任何有效修订和补充 5、 托管协议：指基金管理人与

7、基金托管人就本基金签订之 上投摩根 动态多因子策略灵活配置混合 型 证券投资基金托管协议及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、 招募说明书 或本招募说明书 ：指 上投摩根 动态多因子策略灵活配置混合 型 证券投资基金招募说明书及其定期的更新 7、 基金份额发售公告：指 上 投摩根 动态多因子策略灵活配置混合 型 证券投资基金基金份额发售公告 8、 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、 基金法：指 2012年 12月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 自 201

8、3 年 6月 1 日起实施的中华人民共和国证券投资基金法及颁布机关对其不时做出的修订 10、 销售办法：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的证券投资基金销售管理办法及颁布机关对其不时 做出的修订 11、 信息披露办法：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7月 1 日实施的证券投资基金信息披露管理办法及颁布机关对其不时做出的修订 12、 运作办法：指 公开募集 证券投资基金运作管理办法及颁布机关对其不时做出的修订 13、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 14、 银行业监督管理机构：指中国人民银行和 /或中国银行业监督管理委员会 15

9、、 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、 个人投资者：指依据有关法 律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 18、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 19、 投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、

10、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 21、 基金 销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 22、 销售机构：指 上投摩根 基金 管理有限 公司以及符合销售办法和中国证监会规定的其他条件，取得基金 销售 业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 23、 登记业务：指基金登记、存管、 过户、 清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户

11、等 24、 登 记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为 上投摩根基金管理有限公司或接受 上投摩根基金管理有限公司 委托代为办理登记业务的机构 25、 基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 26、 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 27、 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 28、 基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕

12、，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29、 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 30、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31、 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所 及相关的期货交易所 的正常交易日 32、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 33、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日 (不包含 T 日 ) 34、 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 35、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 36、 业务规则：指 上投摩根基金管理有限公

13、司 开放式基金业务规则，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 37、 认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 38、 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 39、 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同 和招募说明书 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 40、 基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 41、 转

14、托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 42、 定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期 申购 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 43、 巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请 (赎回申请份 额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 )超过上一开放日基金总份额的 10% 44、 元：指人民币元 45、 基金收益：指基金投资所得 红利、股息、 债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他

15、合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 46、 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款 项 及其他资产的价值总和 47、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 48、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 49、 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 50、固定收益品种：指在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所及中国证监会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的国债、中央银行债、政策性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、商业银行金融债、可转换债券、中小企业私募债、

16、证券公司短期债、资产支持证券、非公开定向债券融资工具、同业存单等债券品种 51、 指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 52、 不可抗力：指 基金 合同当事人不能预 见、不能避免且不能克服的客观事件。 三、基金管理人 一、基金管理人概况 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下： 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区 富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区 富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 法定代表人： 穆矢 总经理：章硕麟 成立日期： 2004 年 5 月 12 日 实缴注册资本：贰亿伍仟万

17、元人民币 股东名称、股权结构及持股比例： 上海国际信托投资有限公司 51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49% 上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字 200456 号文批准，于 2004 年 5月 12 日成立的合资基金管理公司。 2005 年 8 月 12 日，基金管理人完成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司 67和摩根资产管理（英国）有限公司 33变更为目前的 51%和 49%。 2006 年 6 月 6 日，基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根

18、基金管理有限公司”，该更名申 请于 2006 年 4月 29 日获得中国证监会的批准，并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 2009 年 3月 31 日，基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万元人民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009年 3月 31 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 基金管理人无任何受处罚记录。 二、主要人员情况 1. 董事会成员基本情况： 董事长：穆矢 硕士研究生学历、高级经济师职称。 曾任天津市人大财经委办公室副主任、天津信托投资公司总裁助理、上海浦东发展银行天津分行副行长、行长 、党委书记、总行风险

19、管理总部总监、上海浦东发展银行党委委员、副行长。 现任上海浦东发展银行董事会秘书、上投摩根基金管理有限公司董事长。 董事： 董事： Paul Bateman 毕业于英国 Leicester 大学。 历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监，摩根资产管理全球投资管理业务 CEO。 现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。同时也是摩根大通高管委员会资深成员。 董事： Jed Laskowitz 美国伊萨卡学院学士学位（主修政治） 及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。 曾任摩根资产管理亚太区行政总裁。 现任摩根资产管理环球投

20、资管理方案联席总监。 董事： Michael I. Falcon 学士学位（主修金融）。 曾任摩根资产退休业务总监。 现任摩根资产管理环球投资管理的亚太区行政总裁、亚太区基金业务总监、环球投资管理营运委员会成员、集团亚太管理团队成员、集团投资管理亚太区营运委员会主席。 董事：潘卫东 硕士研究生，高级经济师。 曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长（挂职）、上海国际集团有限公司副总裁。 现任上海浦东发展银行股份有限公司 副行长、上海国际信托有限公司党委书记、董事长。 董事：陈兵 博士研究生，高级经济师。 曾任浦发银行总行个人银行总部财富管理部总经理、上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书。 现

21、任上海国际信托有限公司党委副书记、副董事长、总经理。 董事：陈海宁 研究生学历、经济师。 曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行副行长、武汉分行党委书记、行长。 现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。 董事：章硕麟 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券股份有限公司副总经理（现名摩根大通 证券）、摩根富林明证券股份有限公司董事长。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 独立董事：俞樵 经济学博士。 现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。曾经在加里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。 独立董事：刘红忠

22、国际金融系经济学博士 现任复旦大学经济学院教授，复旦大学金融研究中心副主任。 独立董事：戴立宁 获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。 曾任台湾财政部常务次长，东吴大学法学院副教授。 现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。 独立董事 ：李存修 获美国加州大学柏克利校区企管博士 (主修财务 )、企管硕士、经济硕士等学位。 现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。 2. 监事会成员基本情况： 监事会主席：赵峥嵘 硕士学位，高级经济师。 历任工商银行温州分行副行长、浦发银行温州分行副行长、行长及杭州分行行长等职务。现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。 监事：石恬华 台湾大学财务金融

23、系学士及芝加哥大学布斯商学院硕士。 历任摩根资产管理集团台湾区摩根投顾总经理、摩根投信总经理等职务；现任摩根资产管理集团台湾区负责人暨摩根投信董事长，负责台湾区 的资产管理业务。 监事：张军 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。 现任上投摩根基金管理有限公司国际投资部总监兼基金经理，管理上投摩根亚太优势混合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金。 监事：万隽宸 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。 现任上投摩根基金管理有限公司首席风险官；尚腾资本管理有限公司董事。 3. 总经理基本情况： 章硕麟先生，总经理。 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券股份有限公司副总经理（现

24、名摩根大通证券）、摩根富林明证券股份有限公司董事长。 4. 其他高级管理 人员情况： 杨红女士，副总经理 毕业于同济大学，获技术经济与管理博士 曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、零售银行部副总经理、消费信贷中心总经理；曾任上海浦东发展银行上海分行个人信贷部总经理、个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。 杜猛先生，副总经理 毕业于南京大学，获经济学硕士学位。 历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员；上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理 /国内权益投资一部总监兼资深基金经理。 孙芳女士，副总经理 毕业于 华东师范大学，获世界经济学硕士学位。 历任华宝兴业基金研究员；上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、研究部副总监、基金经理、总经理助理 /国内权益投资二部总监兼资深基金经理。 郭鹏先生，副总经理 毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。 历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监，产品及客户营销部总监、市