1、 上证 5 年期国债交易型开放式指数 证 券投资基金托管协议 基金管理人： 国泰基 金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 托管协议 目录 一、基金托管协议当事人 .2 二、基金托管协议的依据、目 的和原则 .3 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .4 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .9 五、基金财产的保管 . 10 六、指令的发送、确认及执行 . 13 七、交易及清算交收安排 . 16 八、基金资产净值计算和会计核算 . 20 九、基金收益分配 . 25 十、基金信息披露 . 27 十一、基金费用 . 29 十二、基金份额持有人名册的保管 . 32 十三、基金
2、有关文件档案的保存 . 33 十四、基金管理人和基金托管人的更换 . 34 十五、禁止行为 . 37 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 . 39 十七、违约责任 . 41 十八、争议解决方式 . 42 十九、托管协议的效力 . 43 二十、其他事项 . 44 二十一、托管协议的签订 . 45 托管协议 4-1 鉴于 国泰 基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行 上证 5年期国债交易型开放式指数 证券投资基金； 鉴于中国建设银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法
3、律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于 国泰 基金管理有限公司拟担任 上证 5 年期国债交易型开放式指数 证券投资基金的基金管理人，中国建设银行股份有限公司拟担任 上证 5 年期国债交易型开放式指数 证券 投资基金的基金托管人； 为明确 上证 5 年期国债交易型开放式指数 证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议； 除非另有约定， 上证 5年期国债交易型开放式指数 证券投资基金基金合同(以下简称“基金合同” )中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其 条款 解释。 托管协议 4-2 一、基金托管协议当事人 （一
4、）基金管理人 名称：国泰基金管理有限公司 住所：上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 39楼 办公地址：上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼 邮政编码： 200120 法定代表人：陈勇胜 成立时间： 1998 年 3月 5日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字 19985 号 组织形式：有限责任公司 注册资本： 壹亿壹仟万元 存续期间： 持续经营 经营范围： 基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务 （二）基金托管人 名称：中国建设银行股份有限公司 (简称：中国建设银行 ) 住所：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1
5、号院 1 号楼 邮政编码： 100033 法定代表人： 王洪章 成立日期： 2004 年 09 月 17 日 基金托管业务批准文 号：中国证监会证监基字 199812 号 组织形式：股份有限公司 注册资本： 贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元 存续期间：持续经营 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 托管协议
6、 4-3 二、基金托管协议的依据、目的和原则 （一）订立托管 协议的依据 本协议依据中华人民共和国证券投资基金法 (以下简称“基金法” )等有关法律法规、基金合同及其他有关规定制订。 （二）订立托管协议的目的 订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。 （三）订立托管协议的原则 基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。 托管协议 4-4 三、基金托管人对基金管理 人的业务监督和
7、核查 （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金主要投资于标的指数成份国债和备选成份国债。 为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的 债券 、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履
8、行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份国债和备选成份国债的资产比例不低于基金资产净值的 90%。 （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： (1)本基金跟踪标的指数成份国债和备选成份国债的资产比例不低于基金资产净值的 90%； (2)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40； (3)本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的20%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的10%； (4)法
9、律、法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或 监管部门取消 上述限制， 如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制 。 因证券 期货 市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资托管协议 4-5 比例不符合上述 规定 投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整。 （三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定，基金
10、管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关 联方进行法律法规禁止基金从事的关联交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生，如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时，基金托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易，基金托管人事前无法阻止该关联交易的发生，只能进行事后结算，基金托管人不承担由此造成的损失，并向中
11、国证监会报告。 （四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择 的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。 基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要
12、临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与 基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失， 基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失 。 若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。 基金托管人则根据银行间托管协议 4-6 债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交
13、易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理 人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 （五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人投资流通受限证券进行监督。 基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金投资流通受限证券的比例， 制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 1.本基金 投资的受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行 时明确一定期限锁定期的可
14、交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 本基金 投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。 本基金 投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责相关工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题，造成基金托管人无法安全 保管本基金资产的责任与损失，及因受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管理人承担。 本基金 投
15、资受限证券，不得预付任何形式的保证金。 2.基金管理人投资 受限证券， 应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供 基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。 基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责，确保对相关风 险采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承
16、担所有损失。对本基金因投资受限证托管协议 4-7 券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 3. 基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督： （ 1）本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。 （ 2）在基金投资受限证券 管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善情况。 （ 3）有关比例限制的执行情况。 （ 4）信息披露情况。 4.相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的，从其规定。 （六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计
17、算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 （七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒 或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改
18、正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 （八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核 查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 （九）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的损失由基金管理人承担。 托管协议 4-8 （十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正， 并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
