1、浅析金融危机对中国商业银行风险管理的影响及相应的对策 论文关键词：金融危机商业银行风险管理 论文摘要：金融危机波及全球，中国也不能幸免于难。文章在对金融危机进行剖析的基础上，指出其对中国商业银行利率风险、流动性风险和信贷风险管理的影响，并且提出三点对策。 1金融危机之原委 此次金融危机主要是由次级债券引起的，而其背后的正真原因是宽松的政策情形下，过度的、不合理的信贷以及信用风险互换等衍生工具的滥用。换句话来说就是没有及时的发现风险、合理控制风险从而导致全面的经济危机爆发。 次级贷款生成如同其他所有商品一样 消费者提出需求、生产者供给产品。但是次级贷款的需求是由信用状况较差、没有收人和还款能 力
2、证明、其他负债较重的消费者提出的住房贷款申请，面对利益的诱惑和对风险管理极大疏忽，银行又提供了不合理的贷款。接下来最重要的一步也是此次危机影响之所以如此深重的原因是这些贷款被证券化了 一系列金融衍生品被创造出来，在 “ 杠杆效应 ” 作用下上百倍地扩大了这些危险贷款带来的风险。而这一切在各个金融机构意识到之前已经被操作地如火如茶。原本在大众眼里公正的评级机构反倒成了 “ 帮凶 ” ，暗中提高某些产品的信用等级，蒙蔽了许多投资者。终于有一夭伴随着美国两房的垮合，房地产泡沫破灭，危机全面爆发，不仅使得美国经济陷人瘫痪，更波及 了世界各个国家，中国也不能幸免于难。 2 中国商业银行风险管理现状以及金
3、融危机带来的翩向 中国商业银行所处的经济运营环境比较特殊，中国商业银行长期国有，政策保护使得其缺乏风险管理的经验。在利率风险、流动性风险和信贷风险等方面都存在不少亚待解决的问题。 2.1 利率风险更加突出 为适应经济市场化、一体化和国际化的客观要求，我国积极开展利率市场化的改革，这给商业银行增加了利息收人不确定的风险挑战，而这一挑战随着美国金融危机将会更加严峻。从总体看，利率市场化进程中，商业银行利率风险将呈上升趋势。风险成因可分 为外部因素与内部因素。利率风险的外部因素主要包括经济形势恶化、金融市场波动、国际利率和汇率变化等，这些宏观变量将影响市场利率水平，最终对商业银行产生直接或间接的冲击
4、。金融危机的出现严重影响了了我国刚起步的利率市场化改革，尤其是我国商业银行长期受利率管制，利率风险意识薄弱、经验不足、相关人才奇缺，从而难以建立起与之相适应的利率风险管理体制。随着金融危机的影响，利率市场化道路更加艰难，风险因素更加突出，风险控制更加困难。 2.2 信贷风险刻不容缓 不良一直以来都是银行积极防范、监管的对象，金融危机的爆发敲响了中国 各大商业银行的瞿黔中，极大地提高了各银行对风险管理的重视程度，同时使得中国面晦更多不良贷款的 御麦形式。资本充足率不高，风险资产规模较大是我国商业银行的酬犬，而我国信贷风险度量、管理 7欠平较低是信贷风险管理的大问题。我国商业银行目前无法实现巴塞尔
5、协议的的内部评级法，采用 “ 一逾两呆， 的贷款分类法，法也才刚刚试行。其次，风险管理所需的基础数据不完善。银行的历史数据时间跨度短，企业数据不完整，各银行数据不统一、真实性差，从而为信用风 !金习枯埋下了隐患。再者，受到金融危机的影响，中国外向型企业纷纷受挫，尤其是纺织 业和力口工企业出口严重受阻，资本金无法及时收回，使得这部分企业无法拦却寸还款风险大大增加，也使得银行对此风险平估唯度力吠。此外，中国在房渊平估公信度较低、相应的风险较高是一个不争的事实。房产交易市场不完善，二手房市场发育程度低，以及生活性必需住翩氏押房屋执行中的法律问题等都成为房贷风险不可避免的因素。 2.3 流动性风险加强
6、 流动性风险是指商业银行无法提供足额资金来应付资产增加需求，或履行到期债务的相关风险。流动性风险主要由资产和负债的差额及期限的不匹配所引起。我国流动性面临着如下的问题 :首先是 投融资渠道拓宽，同业拆借市场日渐发达、债券回购协议、混合资本债券等交易量增大。其次，企业资金来源的变化。受管理模式的改进的影响，企业内部融资能力增强，这样一来企业资金集中在少数几家银行，银行的流动性头寸受到直接冲击。还有，银行间流动性差异扩大。随着央行存款准备金率和基准利率上调、发行定向央票据以及启动特种存款等措施的出台，部分中小银行已开始面临资金压力。 3商业银行风险管理之对策 3.1建立完善的风险管理系统 面对如此
7、浩大的金融危机，我国商业银行因以此为鉴，加快建立起风险管理系统，提高风险管理的水平和 意识。其中包括建立能精确度量风险水平的模型和风险管理信息系统，收集准确可靠的数据，提出切实、操作性强的风险管理方法，以及大力培养相应的风险管理的专业人员。伴随着金融统计地不断发展，运用十的方法来识别、衡量和监侧金融风险的技术日趋成熟。但是如果没有先进的风险管理信息系统，便无法发展属于自己的风险计量模型，进而影响到市场风险管理水平的提升。此外，开发先进的计算机应用系统，建立商业银行风险的监督和沟通反馈机制也是十分必要的。 3.2 提高银行从业人员的风险管理意识 意识指导行动，经过金融危机的教训之后，商业银行应加
8、 强所有从业人员的风险管理意识。因为风险管理涉及到方方面面，所谓 “ 千里之堤毁于蚁穴 ” ，风险管理不仅仅是管理层和风险控制部门的工作，更要通过全体人员的努力共同营造一种风险管理文化，使得风险管理目标、理念和习惯渗透到每一个业务环节中。 3.3 特别关注房地产信贷风险 受到次贷危机的影响，中国房地产业气氛更加紧张。占银行体系所有贷款的 50%左右的住房贷款必然成为风险管理的重中之重。商业银行应该更加注意以下三方面的风险 :住房抵押物风险，房地产开放商信贷风险和个人住房按揭贷款的风险。其次，各商业银行应在银监会的指导下定期 进行压力测试，及时发现问题、解决问题，这也有助于银监局对抗风险能力较弱的银行及早采取措施，防止其风险敞口达到对整个金融产系构成威胁的水平。另外各商业银行应收集、公布详尽的住房贷款统计数据，提高信息的透明度，利用市场监察的力量提高风险管理水平。
